α:

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη χρήση του συντελεστή μεταβλητότητας (COV). Το COV είναι ένα στατιστικό μέτρο που κανονικοποιείται έτσι δεν έχει διαστάσεις. Αποτελεί μέτρο διασποράς και χρησιμοποιείται αντί της τυπικής απόκλισης για τη σύγκριση των συνόλων δεδομένων με διαφορετικά μέτρα και σημαντικά διαφορετικά μέσα. Είναι επίσης χρήσιμο για τη μέτρηση του κινδύνου.

Ως μέτρο κινδύνου, χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών και άλλων τίτλων. Επιτρέπει στους αναλυτές να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις διάφορες πιθανές επενδύσεις. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση και τη διαχείριση επενδυτικών κινδύνων.

Το COV είναι αδιάστατο ή μη ενοποιημένο επειδή εκφράζεται ως ποσοστό και ως εκ τούτου είναι ανεξάρτητο από τη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του. Είναι ο λόγος της τυπικής απόκλισης προς το μέσο όρο και η τιμή του είναι πάντα θετική. Ο τύπος για τον υπολογισμό του COV είναι COV = Τυπική απόκλιση / Αναμενόμενη απόδοση.

Υπάρχουν μερικά βήματα για τον υπολογισμό του COV. Κατ 'αρχάς, προσδιορίστε τον μέσο όρο προσθέτοντας όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές στο σύνολο δεδομένων και διαιρώντας με τον αριθμό των μεταβλητών. Στη συνέχεια, βρείτε τη διαφορά μεταξύ κάθε μεταβλητής και του μέσου όρου. Οι διαφορές τότε τετραγωνίζονται για να φθάσουν στη διακύμανση. Η τυπική απόκλιση υπολογίζεται με την εύρεση της τετραγωνικής ρίζας της διακύμανσης. Η προκύπτουσα τυπική απόκλιση χρησιμοποιείται στη συνέχεια μαζί με το μέσο για τον υπολογισμό του COV.

Υπάρχουν διάφοροι άλλοι όροι που είναι συνώνυμοι με το COV. Αυτά περιλαμβάνουν τον συντελεστή μεταβολής, τον ενοποιημένο κίνδυνο και τη σχετική τυπική απόκλιση.