Το Twitter και το Χρηματιστήριο: μια πραγματική στρατηγική;

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19, 90 + 0, 96% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ή "tweet", αντιπροσωπεύει έναν από τους νεότερους πόρους των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης εκεί έξω. Ήταν μόνο θέμα χρόνου πριν οι ιδιώτες ξεκινήσουν να το χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν στρατηγικές αγοράς μετοχών και αγορών, και μπορεί να είναι κάτι.

Μια μελέτη του 2012 των ερευνητών της UC Riverside και του Yahoo! Η έρευνα της Βαρκελώνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανάλυση των tweets σχετικά με τις τιμές των μετοχών των υποκείμενων εταιρειών θα μπορούσε να βελτιώσει τις στρατηγικές εμπορίας μετοχών Η μελέτη, με τίτλο "Correlating Financial Time Series with Micro-Blogging Activity", θεωρούσε το Twitter την πρωταρχική αρχή μικρο-blogging και δημιούργησε σύνολα φίλτρων για την ανάλυση των tweets σχετικά με τις εταιρείες και αν αυτό βοήθησε να βελτιωθούν οι αποδόσεις των συναλλαγών.

Ένα μέτρο της δραστηριότητας tweeting εξέτασε το συνολικό όγκο των tweet, hashtags για συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή θέματα, καθώς και ένα σύμβολο δολάριο και σύμβολο ticker, το οποίο δηλώνει ένα μεμονωμένο απόθεμα στο Twitter. Η γενική αναφορά των προϊόντων της εταιρείας ή της οικονομικής της κατάστασης εξετάστηκε επίσης. Retweet δραστηριότητα όπου ένας χρήστης tweets ένα αρχικό τιτίβισμα στους οπαδούς του / της, ήταν επίσης κοίταξε.

Η βασική προϋπόθεση της μελέτης ήταν να αναζητηθεί συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω στοιχείων και των επιδόσεων των τιμών μετοχών. Το συμπέρασμα ήταν ότι υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη δραστηριότητα των tweet και την απόδοση των τιμών των μετοχών. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι υπάρχει ισχυρότερη συσχέτιση μεταξύ των ενεργειών του Twitter και της απόδοσης των μετοχών για τις εταιρείες με χαμηλά επίπεδα χρέους, μετοχές με υψηλά έπαθλα ή χαμηλό επιπλέων. Γενικά, η μελέτη ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις με οικονομικές επιδόσεις που κυμάνθηκαν σημαντικά είχαν μεγάλη συσχέτιση των αναφορών Twitter και του όγκου συναλλαγών, γεγονός που φαίνεται να δείχνει την ευκαιρία για συναλλαγές με την αστάθεια και είτε να επενδύσει σε μετοχές είτε να προχωρήσει σε κέρδος από την πτώση τιμή μετοχής.

Στρατηγική Twitter για το Hedge Fund

Ένα πρόσφατο άρθρο του Bloomberg αναφέρει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου εφαρμόζουν όλο και περισσότερο στρατηγικές διαπραγμάτευσης βασισμένες στις πληροφορίες που συλλέγουν από το Twitter. Ένα ταμείο χρησιμοποιεί τροφοδοσίες κοινωνικών μέσων από το Twitter, καθώς και σχετικές πλατφόρμες όπως το Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178, 920. 00% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 του επενδυτικού κλίματος και προσπαθήστε να επωφεληθείτε από το θετικό ή το αρνητικό κλίμα των χρηματιστηριακών αγορών.

Η χρήση αλγορίθμων δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων που αναπτύχθηκαν για την παρακολούθηση του συναισθήματος και τη δημιουργία στρατηγικών διαπραγμάτευσης για να δρουν στη ροή ειδήσεων. Τα φίλτρα έχουν επίσης αναφερθεί ως τρόπος ανάλυσης δεδομένων και εύρεσης σημαντικών τάσεων, σε αντίθεση με τον θόρυβο χωρίς πραγματικό εμπορικό δυναμικό.

Σχεδόν 400 εκατομμύρια tweets δημιουργούνται στο Twitter κάθε μέρα, πράγμα που σημαίνει την ανάγκη να αναλύσουμε τις πληροφορίες σε πιο βασικά στοιχεία. Μια στρατηγική λεπτομερώς εξαλείφοντας τα πάντα εκτός από πέντε σημαντικά tweets για μια εταιρεία. Ένα άλλο λεπτομερές κυνήγι για tweets που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την αγορά, ή ένα μεμονωμένο απόθεμα, σημαντικά. Το αν η πληροφορία αυτή αποδείχθηκε αληθινή ήταν δίπλα στο σημείο. Ένα ελαττωματικό τιτίβισμα υποτίθεται ότι προήλθε από τον Λευκό Οίκο και έστειλε ψευδώς λεπτομερή έκρηξη στον Λευκό Οίκο. Ανεξάρτητα από αυτό, η αγορά μειώθηκε σημαντικά στις ειδήσεις, αν και απέδειξε ότι ήταν μόνο βραχύβια.

Η άνοδος των μηχανών

Οι απόψεις των ακαδημαϊκών και των hedge funds υποδεικνύουν δυνατότητες στις εμπορικές στρατηγικές που βασίζονται στο Twitter. Ευτυχώς για μεμονωμένους επενδυτές, υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την εξόρυξη δεδομένων για να δοκιμάσουν κανείς και να μελετήσουν τα tweets για ευκαιρίες συναλλαγών. Ένας τέτοιος παροχέας είναι Dataminr. Και η εταιρία δεδομένων Knowsis του Ηνωμένου Βασιλείου βασίστηκε στην ιδέα ότι η δραστηριότητα των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης θα μπορούσε να μετακινήσει τις αγορές και τις μεμονωμένες τιμές των μετοχών. Θεωρούν τους εαυτούς τους μια «εταιρία πληροφοριών διαδικτύου» που εξάγει «αξία από μη παραδοσιακές πηγές στο διαδίκτυο σε ποσοτικοποιήσιμη και ενεργητική παραγωγή για τις κεφαλαιαγορές».

Το δημόσιο συναίσθημα είναι πάντα ένας σημαντικός βραχυπρόθεσμος οδηγός των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και των κοινωνικών μέσων μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο (ή για πιο θετική ροή ειδήσεων) που οι μεμονωμένοι επενδυτές μπορούν να κερδίσουν εξίσου εύκολα με τα μεγαλύτερα ιδρύματα και τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Με κάποια έννοια, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να εξισορροπήσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των επενδυτών διαφορετικών μεγεθών. Ακόμα και τα χρηματιστήρια έχουν αρχίσει να αναλύουν τα δεδομένα Twitter για να προσπαθήσουν να διακρίνουν αν υπάρχει πρόβλεψη για τον όγκο των τιμών των μετοχών από τα tweets. Αυτό θα μπορούσε να τους βοηθήσει να προετοιμαστούν καλύτερα για βόμβες όγκου διαπραγμάτευσης, ή αστάθεια που μπορεί να οδηγήσει τους διακόπτες ισχύος όγκου συναλλαγών.

Η κατώτατη γραμμή

Το Internet και οι ψηφιακές πληροφορίες ήταν ώριμες για ανάλυση και μια προσπάθεια χρήσης των δεδομένων για κέρδος με στρατηγικές εμπορικών συναλλαγών. Τα κοινωνικά μέσα αποτελούν την πιο πρόσφατη ενσωμάτωση ηλεκτρονικών δεδομένων. Δεδομένου ότι είναι στα πρώτα της βήματα, η πιθανότητα είναι πιθανότατα μεγαλύτερη για να εκμεταλλευτεί τις ανεπάρκειες, είτε πρόκειται για ανθρακωρύχους που επιθυμούν να πουλήσουν τα δεδομένα τους, είτε για άτομα και ιδρύματα που θέλουν να κερδίσουν χρήματα από αυτό.