Οι εφαρμογές υπολογιστών καθιστούν εύκολη την αυτοματοποίηση των συναλλαγών, ειδικά για βραχυπρόθεσμες εντατικές δραστηριότητες όπως η ημερήσια διαπραγμάτευση, καθιστώντας τη χρήση του λογισμικού διαπραγμάτευσης πολύ δημοφιλής. Η συζήτηση συνεχίζεται για το δυναμικό κέρδους που μπορεί να προκύψει ρεαλιστικά από τις ημερήσιες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς οι μεσιτικές και προμήθειες λέγεται ότι αφαιρούν το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου δυναμικού κέρδους. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε το σωστό λογισμικό συναλλαγών ημέρας με ανάλυση κόστους-οφέλους, αξιολόγηση της δυνατότητάς του να εφαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες / στρατηγικές συναλλαγών, καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που χρειάζεστε.

Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι μια εμπορική δραστηριότητα με χρονομεριστική μίσθωση όπου οι θέσεις αγοράς ή πώλησης λαμβάνονται και κλείνουν την ίδια ημέρα διαπραγμάτευσης, με στόχο να αποκομίζουν κέρδη σε μικρότερες διαφορές τιμών σε μεγάλους όγκους παραγγελιών με συχνές αγορές και πωλήσεις, συνήθως με μόχλευση.

Τι είναι λογισμικό ημέρας συναλλαγών;

Το λογισμικό ημέρας διαπραγμάτευσης είναι ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο συνήθως παρέχεται από μεσιτικές εταιρείες για να βοηθήσει τους πελάτες να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές ημέρας με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο. Επιτρέπουν στους εμπόρους να αποκομίσουν κέρδη που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν από απλούς θνητούς. Για ε. σολ. ένας ημερήσιος έμπορος μπορεί να μην μπορεί να παρακολουθήσει με μη αυτόματο τρόπο δύο τεχνικούς δείκτες (όπως κινούμενους μέσους 50 και 200 ​​ημερών) σε τρία διαφορετικά αποθέματα της επιλογής του, αλλά ένα λογισμικό αυτόματης συναλλαγής ημέρας μπορεί εύκολα να το κάνει και να πραγματοποιήσει συναλλαγές, συνάντησε.

Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά και λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν από το ένα λογισμικό στο άλλο και ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές εκδόσεις. Εκτός από τους μεσίτες, οι ανεξάρτητοι πωλητές παρέχουν επίσης λογισμικό ημερήσιας συναλλαγής, το οποίο τείνει να έχει πιο προηγμένα χαρακτηριστικά.

Πώς λειτουργεί το λογισμικό συναλλαγών ημέρας;

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού διαπραγμάτευσης ημέρας περιλαμβάνουν:

• Λειτουργικότητα που επιτρέπει τη ρύθμιση στρατηγικής διαπραγμάτευσης (βάσει τεχνικών δεικτών / ειδήσεων / εμπορικών σημάτων / αναγνώρισης προτύπων) στο σύστημα συναλλαγών
• συνήθως με την άμεση πρόσβαση στην αγορά), όταν πληρούνται τα κριτήρια
• Αναλυτικά εργαλεία για τη συνέχιση της αξιολόγησης των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων (εάν υπάρχουν), των εξελίξεων στην αγορά και των χαρακτηριστικών για να ενεργήσουν ανάλογα

Κάθε λογισμικό διαπραγμάτευσης ημέρας θα απαιτήσει μια εφάπαξ ρύθμιση της στρατηγικής διαπραγμάτευσης με τον καθορισμό των ορίων συναλλαγών, θέτοντας το σύστημα σε ζωντανά δεδομένα και αφήνοντάς το να εκτελέσει τις συναλλαγές.

Εδώ είναι ένα απλό παράδειγμα. Υποθέστε ένα απόθεμα Το ABC είναι διπλό εισηγμένο και στα χρηματιστήρια του NYSE και του NASDAQ. Ψάχνετε για ευκαιρίες αρμπιτράζ και υπάρχει ένα λογισμικό εμπορίας ημέρας διαθέσιμο για αυτό. Ρυθμίζετε τα εξής:

• Επιλέξτε το απόθεμα ABC για διαιτησία και επιλέξτε δύο αγορές (NYSE και NASDAQ) για διαπραγμάτευση
• Υποθέτοντας ότι και τα δύο σκέλη του ενδοημερήσιου εμπορικού κόστους έχετε συνολικά 0.1 δολάριο ανά μετοχή για μεσιτεία και προμήθεια. επιδιώκετε να αναζητήσετε διαφορές τιμών μεταξύ των δύο αγορών που υπερβαίνουν το ποσό αυτό. Έτσι, ορίσατε (π.χ. 0,2 USD ή παραπάνω) ως διαφορά τιμής - i. μι. το λογισμικό πρέπει να εκτελεί ταυτόχρονη εντολή αγοράς και πώλησης μόνο εάν οι τιμές προσφοράς και ζήτησης στις δύο αγορές (NYSE και NASDAQ) διαφέρουν κατά 0. 2 USD (ή περισσότερο)
• των μετοχών που αγοράζονται και πωλούνται με μία παραγγελία (π. χ. 10, 000 μετοχές)
• Αφήστε αυτή τη ρύθμιση να γίνει ζωντανή.

Πείτε ότι το λογισμικό εντοπίζει ότι το ABC έχει προσφορές 62. 10 USD στο NYSE και 62. 35 USD στο NASDAQ (διαφορά των 0,25 USD) για παραγγελίες που υπερβαίνουν το όριο των 10.000 μετοχών. Το λογισμικό συναλλαγής ημέρας θα ξεκινήσει το εμπόριο, καθώς θα συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια και θα αποστείλει παραγγελίες στα δύο χρηματιστήρια (αγορά με χαμηλότερες τιμές και πώληση σε υψηλότερες τιμές). Εάν όλα πάνε καλά, αυτό το λογισμικό ημέρας συναλλαγών θα κάνει (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10, 000) = 1, 500 USD καθαρό κέρδος για τον έμπορο σε μια λάμψη.

Οι περαιτέρω βελτιώσεις στο παραπάνω λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά stop-loss - για παράδειγμα, εάν εκτελεστεί μόνο το buy trade σας, αλλά όχι το εμπόριο πώλησης. Πώς πρέπει να προχωρήσει το λογισμικό διαπραγμάτευσης ημέρας με τη μακρά θέση; Δύο επιλογές μπορούν να συμπεριληφθούν ως βελτιωμένες δυνατότητες στο λογισμικό:

• Συνεχίστε να αναζητάτε ευκαιρίες πώλησης σε προσδιορισμένες τιμές για συγκεκριμένο χρόνο. Αν δεν εντοπιστούν ευκαιρίες σε συγκεκριμένο χρόνο, τετράγωνο από τη θέση σε απώλεια.
• Ορίστε όρια απώλειας τερματισμού και τετράγωνο από την εντολή αγοράς, αν το όριο χτυπηθεί
• Αλλαγή σε τεχνική μέσου όρου - αγοράστε περισσότερα αποθέματα σε χαμηλότερες τιμές για να μειώσετε τη συνολική τιμή

Τα παραπάνω είναι ένα παράδειγμα διαιτησίας όπου οι ευκαιρίες συναλλαγών είναι σύντομες. Πολλοί από αυτούς τους τύπους ημερήσιων συναλλαγών μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του λογισμικού διαπραγμάτευσης ημέρας και έτσι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιλέξετε το σωστό που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Χαρακτηριστικά του καλού λογισμικού διαπραγμάτευσης ημέρας:

• Ανεξαρτησία πλατφόρμας: Εκτός αν ένας έμπορος τρέχει πολύ περίπλοκους αλγόριθμους για συναλλαγές ημέρας που απαιτούν ειδικούς υπολογιστές υψηλού επιπέδου, συνιστάται να προχωρήσετε με μια προσφορά λογισμικού στο διαδίκτυο. Τα οφέλη περιλαμβάνουν: συνδεσιμότητα από οπουδήποτε, μη αυτόματες εγκαταστάσεις αναβαθμίσεων και κόστος συντήρησης. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε πολύπλοκους αλγόριθμους που απαιτούν προηγμένες υπολογιστικές μεθόδους, τότε είναι προτιμότερο να εξεταστεί το λογισμικό που μπορεί να εγκατασταθεί με βάση τον υπολογιστή, αν και αυτό θα είναι δαπανηρό.
• Οι συγκεκριμένες ανάγκες σας για ημερήσια διαπραγμάτευση: Παρακολουθείτε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης απλής ημέρας με κινητό μέσο εντοπισμό μετοχών ή σκοπεύετε να εφαρμόσετε μια σύνθετη στρατηγική διαπραγμάτευσης δέλτα-ουδέτερα, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών και των μετοχών; Χρειάζεστε μια ροή συναλλάγματος ή εμπορεύεστε συγκεκριμένα προϊόντα όπως δυαδικές επιλογές; Η εμπιστοσύνη στους ισχυρισμούς σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας των χρηματιστών δεν επαρκεί για να γίνει κατανοητή η προσφορά. Ζητήστε μια δοκιμαστική έκδοση και να την αξιολογήσετε προσεκτικά κατά την αρχική φάση. Εναλλακτικά, ελέγξτε το μάθημα οθόνης ανά οθόνη (αν υπάρχει) από τον μεσίτη μετοχών ή τον πωλητή για να καταλάβετε σαφώς την κατάλληλη λύση για τις καθημερινές σας ανάγκες συναλλαγών.
• Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Η συναλλαγή ημέρας επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι βραχυπρόθεσμες μεταβολές των τιμών οδηγούνται με τη σειρά τους κυρίως από τις ειδήσεις και την προσφορά / ζήτηση (μεταξύ άλλων παραγόντων). Η στρατηγική συναλλαγών ημέρας σας απαιτεί νέα, διαγράμματα, δεδομένα επιπέδου 2, αποκλειστική συνδεσιμότητα με συγκεκριμένες αγορές (όπως OTC), ειδικές ροές δεδομένων κ.λπ .; Εάν ναι, αυτά περιλαμβάνονται στο λογισμικό ή θα έπρεπε ο έμπορος να εγγραφεί σε αυτά ξεχωριστά από άλλες πηγές, αυξάνοντας έτσι το κόστος;
• Αναλυτικά χαρακτηριστικά: Δώστε προσοχή στο σύνολο αναλυτικών χαρακτηριστικών που προσφέρει. Εδώ είναι μερικά από αυτά:

1. Τεχνικοί δείκτες / αναγνώριση μοτίβων : Για τους εμπόρους που προσπαθούν να επωφεληθούν από την πρόβλεψη του μελλοντικού επιπέδου τιμών και κατεύθυνσης, υπάρχει πληθώρα τεχνικών δεικτών. Μόλις ο έμπορος ολοκληρώσει τους τεχνικούς δείκτες που πρέπει να ακολουθήσει, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό συναλλαγής ημέρας υποστηρίζει την απαραίτητη αυτοματοποίηση για την αποτελεσματική επεξεργασία των συναλλαγών με βάση τον επιθυμητό τεχνικό δείκτη.
2. Αναγνώριση Ευκαιριών Εμβάσματος : Για να επωφεληθείτε από τη μικρή διαφορά τιμής ενός διπλού εισηγμένου μεριδίου σε πολλές αγορές, ταυτόχρονη αγορά (σε χαμηλή τιμή) και πώληση (σε αγορά υψηλών τιμών) των κοινώς ακολουθούμενων στρατηγικών που χρησιμοποιούν λογισμικό συναλλαγών ημέρας. Αυτό απαιτεί μια σύνδεση με τις δύο αγορές, τη δυνατότητα να ελέγχουν τις διαφορές των τιμών καθώς συμβαίνουν και να εκτελούν τις συναλλαγές έγκαιρα.
3. Στρατηγικές βασισμένες στο μαθηματικό μοντέλο: Λίγες αυτοματοποιημένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης βασισμένες σε μαθηματικά μοντέλα - όπως η στρατηγική διαπραγμάτευσης σε δέλτα-ουδέτερα - επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση ενός συνδυασμού επιλογών και της υποκείμενης ασφάλειας, αρνητικά δέλτα έτσι ώστε το δέλτα του χαρτοφυλακίου να διατηρείται στο μηδέν. Το λογισμικό ημέρας διαπραγμάτευσης θα πρέπει να έχει την ενσωματωμένη ευφυΐα για να εκτιμήσει τις τρέχουσες συμμετοχές, να επαληθεύσει τις διαθέσιμες τιμές αγοράς και να εκτελέσει συναλλαγές τόσο για μετοχές όσο και για επιλογές, όπως απαιτείται.
4. Στρατηγικές παρακολούθησης τάσεων : Ένα άλλο μεγάλο σύνολο στρατηγικών που εφαρμόζονται συνήθως μέσω του λογισμικού ημέρας διαπραγμάτευσης.

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί από την παραπάνω λίστα, ο ουρανός είναι το όριο με τον προγραμματισμό υπολογιστών και τα αυτοματοποιημένα συστήματα λογισμικού. Οτιδήποτε και όλα μπορούν να αυτοματοποιηθούν, με πολλές προσαρμογές. Εκτός από την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού διαπραγμάτευσης της ημέρας, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθούν οι προσδιορισμένες στρατηγικές στα ιστορικά δεδομένα (προεξόφληση του κόστους μεσιτείας), να εκτιμηθεί το ρεαλιστικό δυναμικό κέρδους και ο αντίκτυπος του κόστους λογισμικού ημέρας και μόνο πηγαίνετε για συνδρομή. Αυτός είναι ένας άλλος τομέας για την αξιολόγηση, καθώς πολλοί μεσίτες προσφέρουν λειτουργίες backtesting στις πλατφόρμες λογισμικού τους.

• Λογισμικό συναλλαγής ημέρας: Είναι διαθέσιμο το λογισμικό ως μέρος του προτύπου χρηματιστηριακού λογαριασμού ή προσφέρεται με επιπλέον κόστος; Ανάλογα με την ατομική συναλλακτική σας δραστηριότητα, θα πρέπει να γίνει η ανάλυση κόστους-οφέλους. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αξιολόγηση των διαθέσιμων εκδόσεων και των χαρακτηριστικών τους.Το πιο εμπορικό λογισμικό έρχεται δωρεάν από προεπιλογή με έναν τυπικό λογαριασμό μεσιτείας, αλλά μπορεί να μην έχει απαραιτήτως όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες που ικανοποιούν τις εμπορικές σας ανάγκες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το κόστος υψηλότερων εκδόσεων, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες από τις κανονικές. Αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να μειωθούν κατά την αξιολόγηση των αποδόσεων από τη διαπραγμάτευση και των αποφάσεων που βασίζονται μόνο στα ρεαλιστικά κέρδη.
• Ακριβεία τιμών - Υποστηρίζει το λογισμικό διαπραγμάτευσης μεσίτη και μέρα NBBO (εθνική καλύτερη προσφορά και προσφορά); Οι μεσίτες που είναι συμμετέχοντες της NBBO καλούνται να εκτελέσουν τις συναλλαγές πελατών στις καλύτερες διαθέσιμες τιμές προσφοράς και ζήτησης, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα των τιμών. Ανάλογα με τους συγκεκριμένους κανονισμούς της χώρας, οι μεσίτες μπορούν (ή όχι να) να έχουν την εντολή να παρέχουν τις καλύτερες τιμές προσφοράς και ζήτησης. Οι έμποροι που διαπραγματεύονται διεθνείς κινητές αξίες με διεθνείς μεσίτες και λογισμικό θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβεβαιώσουν σχετικά τη συγκεκριμένη αγορά.
• Προστατευτικά Χαρακτηριστικά: Είναι συναρπαστικό να έχετε τα χρήματα για εσάς, αλλά η προστασία είναι πρωταρχικής σημασίας. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, υπάρχουν επίσης "αλγόριθμοι και λογισμικό sniffing" που προσπαθούν να εντοπίσουν τις άλλες παραγγελίες στην αγορά. Έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους κατόχους τους να επωφελούνται από αυτό με την «ανίχνευση» των παραγγελιών από την άλλη πλευρά. Θα πρέπει να εξετάσετε αν το λογισμικό συναλλαγών ημέρας σας είναι ευάλωτο σε τέτοιο σφύριγμα ή αν έχει προληπτικά χαρακτηριστικά για να κρύψει την έκθεση σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Η κατώτατη γραμμή

Υπάρχουν απεριόριστοι ορίζοντες για να εξερευνήσετε με συναλλαγές χρησιμοποιώντας προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτοματοποιημένα συστήματα λογισμικού. Μπορεί να είναι εξαιρετικά συναρπαστικό να κερδίσετε χρήματα με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά πρέπει να έχετε πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει πίσω από τη σκηνή - Είναι η αυτοματοποιημένη σειρά να πάρει τη σωστή τιμή στη σωστή αγορά, ακολουθεί τη σωστή στρατηγική, και ούτω καθεξής. Πολλές ανωμαλίες στις συναλλαγές έχουν αποδοθεί σε αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών. Μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του λογισμικού διαπραγμάτευσης ημέρας με μια σαφή κατανόηση της επιθυμητής στρατηγικής συναλλαγών μπορεί να επιτρέψει σε μεμονωμένους εμπόρους να αποκομίσουν τα οφέλη της αυτοματοποιημένης συναλλαγής ημέρας.