Οι σύγχρονες αγορές έχουν εξελιχθεί σε περίπλοκα μηχανήματα που μπορούν να κατακλύσουν ακόμη και την πιο προσεκτική στρατηγική συναλλαγών. Ευτυχώς, μπορούμε να αναλύσουμε αυτή τη μαζική ροή δεδομένων σε στοιχεία μέσω της ανάλυσης σύγκλισης / απόκλισης (C / D). Η σύγκλιση αναφέρεται στις δυναμικές συνθήκες με τις οποίες οι κύριοι δείκτες κινούνται σε βήμα, ενώ τα σήματα απόκλισης έρχονται σε σύγκρουση, καθώς οι αριθμοί της αγοράς τραβούν τις αντίθετες κατευθύνσεις. (Για σχετική ανάγνωση, βλέπε: Πόσο αξιόπιστη είναι η χρήση της Διαφοράς σύγκλισης μέσου όρου σύγκλισης για τη δημιουργία ή την παρακολούθηση στρατηγικών συναλλαγών; ).

Ο Charles Dow έφερε σύγκλιση / απόκλιση στον 20

^{αιώνα όταν επέμεινε ότι οι λαϊκοί μέσοι όροι έπρεπε να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με τον ίδιο ρυθμό για να επιβεβαιώσουν την άνοδο ή την πτωτική τάση. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:} Γιατί η Dow έχει σημασία ). Έτσι, εάν ο βιομηχανικός μέσος όρος έφερε μια σειρά υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών επιπέδων, ο Μέσος Σιδηρόδρομος έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμα για να επιβεβαιώσει μια αγορά ταύρων. Εναλλακτικά, ένας μέσος όρος φόρτισης υψηλότερος, ενώ ο άλλος πωλεί, δείχνει απόκλιση ή " μη επιβεβαίωση ", προειδοποίηση για επικείμενη αλλαγή τάσης. Ο οδηγός αγοράς Linda Bradford Raschke σημείωσε στη δεκαετία του 1990 ότι η σχέση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο συνόλων δεδομένων δημιούργησε σύγκλιση ή απόκλιση που μπορεί να επηρεάσει την ανάλυση ασφαλείας. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: 7 Εκκρεμείς Γυναίκες Επενδυτές ). Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτό είναι το θεμέλιο για τις σύγχρονες αλγοριθμικές στρατηγικές που αγοράζουν ή πωλούν χιλιάδες εργαλεία σε πολλές διασταυρούμενες αγορές, προσπαθώντας να ταιριάξουν με την τρέχουσα κατάσταση με κίνδυνο κινδύνου ή κινδύνου . Η ανάλυση σύγκλισης / απόκλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, αλλά ας επικεντρωθούμε σε εκείνους που προσφέρουν το μεγαλύτερο όφελος στην κατώτατη γραμμή:

τόνος αγοράς,

επιλογή θέσης και < ανάγνωση ταινίας . Τόμος αγοράς Οι αγορές μετοχών αποτελούνται κυρίως από αποθέματα, κλάδους και δείκτες με σχέσεις C / D που υπαγορεύουν την ταλάντωση μεταξύ τρεχουσών και δεσμευτικών συνθηκών. Οι δείκτες S & P 500, Nasdaq 100 (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96%

που δημιουργήθηκαν με Highstock 4. 2. 6

) και Russell 2000 εκπληρώνουν τώρα τον ίδιο σκοπό με τους βιομηχανικούς και σιδηροδρομικούς μέσους , με αλληλεπίδραση μεταξύ δεικτών που δημιουργούν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών της αγοράς. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς οι δείκτες χρηματιστηριακής αγοράς άλλαξαν την επένδυση ). Οι σχέσεις παρακολουθούν δύο κύρια θέματα: τη σχετική ποσοστιαία μεταβολή και την ακολουθία υψηλότερων μεγεθών, χαμηλότερων μεγεθών, υψηλότερων χαμηλών και χαμηλότερων χαμηλών επιπέδων.

AD:

Σε γενικές γραμμές, αναμένουμε τις ακόλουθες συνθήκες της αγοράς με βάση τη σχετική απόδοση: S & P 500 leader - χλιαρή θεσμική δραστηριότητα.

S & P 500 laggard - τα μετρητά κινούνται στο περιθώριο

Nasdaq 100 ηγέτης - ενθουσιώδης θεσμική δραστηριότητα.

• Nasdaq 100 laggard - αργός φόβος ανάπτυξης
• Russell 2000 ηγέτης - αυξανόμενη κερδοσκοπική θάρρος.
• Russell 2000 laggard - πτήση για ασφάλεια
• Συσχέτιση υψηλής απόδοσης - μεγάλης κλίμακας ανακατανομή κεφαλαίου, προς και από τις μετοχές, ανάλογα με την κατεύθυνση.
• Επιλογή θέσης
• Ακολουθήστε αυτούς τους απλούς κανόνες C / D όταν επιλέγετε μετοχές για μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη ανάληψη κινδύνου:
• Βρείτε αποθέματα που ταιριάζουν ή υπερβαίνουν τις επιδόσεις του τομέα για μεγάλες θέσεις.

Λάβετε μακρές θέσεις σε τομείς και αποθέματα που λειτουργούν καλύτερα από τους ευρείς δείκτες και βραχυπρόθεσμα σε τομείς και αποθέματα που υστερούν σε αυτά.

Αποφύγετε μακρές θέσεις σε καθυστερημένες ή αποτυχημένες τάσεις προς τα πάνω και βραχείες θέσεις όταν οι δείκτες κλειδώνονται μεταξύ τους σε ραγδαία σύγκλιση.

• Αποφύγετε τις βραχείες θέσεις στις καθυστερημένες ή αποτυχημένες καθοδικές τάσεις και τις μακρές θέσεις όταν οι δείκτες κλειδώνονται μαζί σε μέτρια σύγκλιση.
• Το SPDR S & P Trust (SPY
• SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 .45 + 0 .33%
• δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

). Η συνιστώσα του S & P 500 UnitedHealth Group (UNH UNHUnitedhealth Group Inc212, 87 + 0, 84% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 > απόκλιση . Και τα δύο μέσα επέστρεψαν στα υψηλά επίπεδα του Σεπτεμβρίου και ξέσπασαν στο τέλος του έτους, αλλά η UNH παρουσίασε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους, σύμφωνα με το σχετικά ισχυρότερο πρότυπο τιμών. Ανάγνωση ταινίας Τέλος, μάθετε να διαβάζετε την ταινία ticker χρησιμοποιώντας ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις C / D. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Κατανόηση της κασέτας )

.

Για να ξεκινήσετε, κρατήστε τα ακόλουθα στοιχεία κοντά στην ημέρα της αγοράς: Τρεις κύριοι δείκτες ή ομολόγων αγοράς συναλλάγματος. Δευτερεύοντες δείκτες και μέσα, συμπεριλαμβανομένων του Μέσου Μεταφοράς DJ (DJTA), των μέσων ωρομέτρησης DJ (DJUA) και του δείκτη PHLX Semiconductor (SOX). Δείκτες εμπορευμάτων ή υποκείμενα κεφάλαια για αργό πετρέλαιο, χρυσό, χαλκό και γεωργικά προϊόντα. Μια επιλογή από ETF που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων.

• Τα κέρδη NYSE και Nasdaq έναντι καθυστέρησης, τα κέρδη προς τα κάτω και οι δείκτες TICK.
• Δημοφιλή θέματα σε όλες τις μεγάλες ομάδες αγοράς.
• Ο στόχος σας είναι να αποκαλύψετε θέματα που θα μπορούσαν να παραμείνουν για ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας. Συμπληρώστε μια ανάλυση δείκτη leader-laggard και εκτελέστε μια σειρά από ελέγχους πραγματικότητας, βλέποντας αν άλλοι τομείς είναι ευθυγραμμισμένοι με παρόμοια μοτίβα και ποσοστιαίες αλλαγές. Η έλλειψη αξιοσημείωτου σχεδίου σημαίνει ότι παρατηρείτε αποκλίνουσες συνθήκες που ευνοούν τις στενές σειρές, σε αντίθεση με τις ημέρες τάσεων. Παίρνει πιο ενδιαφέρουσα όταν οι άλλοι tickers ευθυγραμμίζονται με τη σύγκλιση του δείκτη, επειδή η κασέτα είναι στη συνέχεια τοποθετημένη για μια τάση που μπορείτε να παίξετε μέσω τομέων που ταιριάζουν ή υπερβαίνουν την απόδοση του δείκτη. (999)
• Η κατώτατη γραμμή
• Η σύγκλιση επισημαίνει τις δυναμικές συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν έντονες τάσεις, ενώ η απόκλιση συνιστά σύγχυση και σύγχυση. σύγκρουση, πιο χαρακτηριστική της δράσης δέσμευσης.Στην πραγματικότητα, υπάρχουν χιλιάδες συγκλίνοντα και αποκλίνοντα σημεία δεδομένων, αλλά τα περισσότερα έχουν μικρή επίδραση στα αποτελέσματά σας. Το πλαίσιο είναι το κλειδί, επομένως εστιάστε τις εστίες σας στις σχέσεις που επηρεάζουν τις στρατηγικές συναλλαγών που λαμβάνετε σε μια συγκεκριμένη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα.