Οι ποσοτικές συναλλαγές δεν είναι προσιτές μόνο στους θεσμικούς επενδυτές. οι έμποροι λιανικού εμπορίου συμμετέχουν επίσης. Ενώ οι δεξιότητες προγραμματισμού συνιστώνται εάν θέλετε να παράγετε αλγόριθμους, ακόμα και αυτές δεν απαιτούνται πάντα. Υπάρχουν προγράμματα και υπηρεσίες που γράφουν τον κώδικα προγραμματισμού για μια στρατηγική που βασίζεται στις εισόδους που παρέχετε. Ο κώδικας που παράγεται από το πρόγραμμα / υπηρεσία συνδέεται στην πλατφόρμα συναλλαγών και αρχίζει η διαπραγμάτευση. Αλλά προτού να συμβεί κάτι τέτοιο, οι αλγόριθμοι που επιθυμούν να βρεθούν προχωρούν με διάφορα βήματα αποφασίζοντας ακριβώς τι θέλουν να επιτύχουν με τον αλγόριθμο και πώς.

Χρονικό Πλαίσιο και Περιορισμοί

Ενώ ένας καλά προγραμματισμένος αλγόριθμος μπορεί να τρέξει μόνος του, συνιστάται κάποια ανθρώπινη επίβλεψη. Επομένως, επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο και μια εμπορική συχνότητα που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Εάν έχετε μια εργασία πλήρους απασχόλησης και ο αλγόριθμος σας έχει προγραμματιστεί να κάνει εκατοντάδες συναλλαγές την ημέρα σε ένα διάγραμμα ενός λεπτού ενώ εργάζεστε, ίσως δεν είναι ιδανικό. Μπορεί να θέλετε να επιλέξετε ένα ελαφρώς πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τις συναλλαγές σας, και λιγότερη συχνότητα συναλλαγών, ώστε να μπορείτε να κρατήσετε καρτέλες σε αυτό.

Η κερδοφορία στη φάση δοκιμής του αλγορίθμου δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να παράγει αυτές τις επιστροφές για πάντα. Περιστασιακά θα χρειαστεί να εισαγάγετε και να τροποποιήσετε τον αλγόριθμο διαπραγμάτευσης εάν τα αποτελέσματα αποκαλύψουν ότι δεν λειτουργεί πλέον καλά. Αυτή είναι επίσης μια χρονική δέσμευση ότι όποιος αναλαμβάνει αλγοριθμική διαπραγμάτευση πρέπει να αποδεχθεί.

Οι οικονομικοί περιορισμοί αποτελούν επίσης ένα ζήτημα. Οι προμήθειες αναβαθμίζονται πολύ γρήγορα με μια στρατηγική διαπραγμάτευσης υψηλής συχνότητας, οπότε βεβαιωθείτε ότι είστε με το χαμηλότερο διαθέσιμο μεσίτη κόστους και ότι το δυναμικό κέρδους κάθε συναλλαγής εγγυάται την πληρωμή αυτών των προμηθειών, πιθανώς πολλές φορές την ημέρα. Το αρχικό κεφάλαιο είναι επίσης ένα θέμα. Οι διαφορετικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα απαιτούν διαφορετικά κεφάλαια. Εάν οι μετοχές διαπραγμάτευσης ημέρας θα χρειαστείτε τουλάχιστον $ 25, 000 (συνιστάται περισσότερο), αλλά η διαπραγμάτευση forex ή futures μπορείτε να ξεκινήσετε με λιγότερα.

Οι περιορισμοί της αγοράς είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν είναι κάθε αγορά κατάλληλη για αλγοριθμικές συναλλαγές. Επιλέξτε μετοχές, ETF, ζεύγη forex ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με άφθονη ρευστότητα για να χειριστείτε τις παραγγελίες που θα παράγει ο αλγόριθμος.

Ανάπτυξη ή Fine Tune a Strategy

Μόλις κατανοηθούν οι οικονομικοί και χρονικοί περιορισμοί, αναπτύξτε ή βελτιστοποιήστε μια στρατηγική που μπορεί να προγραμματιστεί. Μπορεί να έχετε μια στρατηγική που εμπορεύεστε χειροκίνητα, αλλά είναι εύκολα κωδικοποιημένη; Εάν η στρατηγική σας είναι εξαιρετικά υποκειμενική και δεν βασίζεται σε κανόνα, ο προγραμματισμός της στρατηγικής μπορεί να είναι αδύνατος. Οι στρατηγικές που βασίζονται σε κανόνες είναι οι πιο εύκολες στον κώδικα. στρατηγικές με καταχωρήσεις, απώλειες απώλειας και στόχους τιμών βάσει ποσοτικοποιήσιμων δεδομένων ή μεταβολών των τιμών.

Δεδομένου ότι οι στρατηγικές που βασίζονται σε κανόνες είναι εύκολα αντιγραφείσες και δοκιμασμένες, υπάρχουν πολλές ελεύθερες διαθέσιμες αν δεν έχετε ιδέες δικές σας.Το Quantpedia είναι ένας τέτοιος πόρος, παρέχοντας ακαδημαϊκά χαρτιά και αποτελέσματα συναλλαγών για διάφορες μεθόδους ποσοτικών συναλλαγών. Οι κανόνες που περιγράφονται μπορούν να κωδικοποιηθούν και στη συνέχεια να δοκιμαστούν για κερδοφορία σε προηγούμενα και τρέχοντα δεδομένα. Η κωδικοποίηση ενός αλγορίθμου απαιτεί δεξιότητες προγραμματισμού ή πρόσβαση σε λογισμικό ή κάποιον που μπορεί να σας κωδικοποιήσει.

Δοκιμή ενός αλγορίθμου συναλλαγών

Το πιο σημαντικό βήμα είναι η δοκιμή. Μόλις κωδικοποιηθεί μια εμπορική στρατηγική, μην ανταλλάξετε πραγματικό κεφάλαιο μαζί της μέχρι να δοκιμαστεί. Η δοκιμή περιλαμβάνει την εκμίσθωση του αλγορίθμου σε ιστορικά δεδομένα τιμών, δείχνοντας πώς ο αλγόριθμος εκτελείται σε χιλιάδες συναλλαγές. Εάν η ιστορική φάση δοκιμών είναι κερδοφόρα και τα στατιστικά στοιχεία που παράγονται είναι αποδεκτά για την ανοχή σας σε κινδύνους - όπως η μέγιστη έλξη, ο λόγος κέρδους, ο κίνδυνος καταστροφής, για παράδειγμα - στη συνέχεια, προχωρήστε στον έλεγχο του αλγορίθμου σε συνθήκες ζωντανής κατάστασης σε ένα demo λογαριασμό. Για άλλη μια φορά, αυτή η φάση πρέπει να παράγει εκατοντάδες συναλλαγές, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην απόδοση.

Εάν ο αλγόριθμος είναι κερδοφόρος στα ιστορικά δεδομένα τιμών και εμπορεύεται ένα ζωντανό λογαριασμό demo, χρησιμοποιήστε το εμπορικό πραγματικό κεφάλαιο αλλά με προσεκτικό μάτι. Οι συνθήκες ζωής είναι διαφορετικές από τις ιστορικές ή τις δοκιμές επίδειξης, επειδή οι εντολές του αλγορίθμου επηρεάζουν πραγματικά την αγορά και μπορεί να προκαλέσουν ολίσθηση. Μέχρι να επαληθευτεί ότι ο αλγόριθμος λειτουργεί στην πραγματική αγορά, όπως έπραξε κατά τη δοκιμή, διατηρήστε ένα άγρυπνο μάτι.

Συνεχής συντήρηση

Όσο ο αλγόριθμος λειτουργεί μέσα στις στατιστικές παραμέτρους που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμής, αφήστε τον αλγόριθμο μόνο. Οι αλγόριθμοι έχουν το πλεονέκτημα της διαπραγμάτευσης χωρίς συναισθήματα, αλλά ένας έμπορος που συνεχώς πειράζει με τον αλγόριθμο είναι να εξουδετερώσει αυτό το όφελος. Ο αλγόριθμος όμως απαιτεί προσοχή. Παρακολουθήστε την απόδοση και εάν οι συνθήκες της αγοράς αλλάξουν τόσο πολύ ώστε ο αλγόριθμος να μην λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, τότε απαιτούνται προσαρμογές.

Η κατώτατη γραμμή

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση δεν είναι ένα set-and-forget προσπάθεια που σας κάνει πλούσιους εν μία νυκτί. Στην πραγματικότητα, η ποσοτική διαπραγμάτευση μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την εμπορική συναλλαγή. Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν αλγόριθμο, θα πρέπει να έχετε επίγνωση του τρόπου με τον οποίο ο χρόνος, οι οικονομικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί της αγοράς μπορεί να επηρεάσουν τη στρατηγική σας και να σχεδιάσετε ανάλογα. Μετατρέψτε μια τρέχουσα στρατηγική σε μια βασισμένη σε κανόνες κανόνα που μπορεί να προγραμματιστεί πιο εύκολα ή επιλέξτε μια ποσοτική μέθοδο που έχει ήδη δοκιμαστεί και ερευνηθεί. Στη συνέχεια, εκτελέστε τη δική σας φάση δοκιμών χρησιμοποιώντας ιστορικά και τρέχοντα δεδομένα. Εάν το check out, τότε τρέξτε τον αλγόριθμο με πραγματικά χρήματα κάτω από ένα άγρυπνο μάτι. Προσαρμόστε εάν απαιτείται, αλλά διαφορετικά αφήστε το να κάνει τη δουλειά του.