Πάντα ήθελε να γίνει ένας αλγοριθμικός έμπορος με τη δυνατότητα να κωδικοποιήσει το δικό σας ρομπότ συναλλαγών; Και όμως, είστε απογοητευμένοι από την ποσότητα των αποδιοργανωμένων, παραπλανητικών πληροφοριών και ψευδείς υποσχέσεις για μια ολονύκτια ευημερία; Λοιπόν, ο Lucas Liew, δημιουργός του online αλγοριθμικού μαθήματος AlgoTrading101, μπορεί να έχει τη λύση για εσάς. Έχοντας εξαιρετικές κριτικές και συγκεντρώνοντας πάνω από 8, 000 μαθητές από την πρώτη κυκλοφορία του τον Οκτώβριο του 2014, η πορεία του Liew, με στόχο την παρουσίαση των θεμελιωδών στοιχείων της αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης με οργανωμένο τρόπο, αποδεικνύεται αρκετά δημοφιλής. Είναι ανυπόμονος για το γεγονός ότι η αλγοριθμική διαπραγμάτευση δεν είναι ένα "get-rich-quick scheme". "Σχεδιάζοντας τις ιδέες από το Liew και την πορεία του, που περιγράφονται παρακάτω είναι τα βασικά στοιχεία του τι χρειάζεται για να σχεδιάσετε, να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε το δικό σας ρομπότ αλγοριθμικών συναλλαγών.

Τι είναι ένα ρομπότ αλγοριθμικού εμπορίου και το

Στο πιο βασικό επίπεδο, ένα ρομπότ αλγοριθμικού εμπορίου είναι ένας κώδικας υπολογιστή που έχει την ικανότητα να παράγει και να εκτελεί αγορές και πωλήσεις σημάτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα βασικά συστατικά ενός τέτοιου ρομπότ περιλαμβάνουν κανόνες εισόδου που σηματοδοτούν πότε να αγοράζουν ή να πωλούν, κανόνες εξόδου που δείχνουν πότε θα κλείσουν την τρέχουσα θέση και κανόνες θέσης μεγέθους που καθορίζουν τις ποσότητες για αγορά ή πώληση. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Βασικά στοιχεία της αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης: Έννοιες και παραδείγματα .)

Τα κύρια εργαλεία

Προφανώς, θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή και μια σύνδεση στο Internet. Μετά από αυτό, θα χρειαστεί ένα λειτουργικό σύστημα Windows ή Mac για να τρέξει το MetaTrader 4 (MT4) - μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών που χρησιμοποιεί το MetaQuotes Language 4 (MQL4) για την κωδικοποίηση στρατηγικών διαπραγμάτευσης. Παρόλο που η MT4 δεν είναι το μόνο λογισμικό που θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει για να κατασκευάσει ένα ρομπότ, έχει πολλά σημαντικά οφέλη.

Ενώ η κύρια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων της MT4 είναι ξένο συνάλλαγμα (FX), η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτών, εμπορευμάτων και Bitcoins χρησιμοποιώντας CFDs. Άλλα οφέλη από τη χρήση του MT4, σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες, περιλαμβάνουν την εύκολη εκμάθηση, πολλές διαθέσιμες πηγές δεδομένων FX και είναι δωρεάν. Δυστυχώς, η MT4 δεν επιτρέπει άμεση διαπραγμάτευση σε αγορές μετοχών και προθεσμιακών αγορών και η διεξαγωγή στατιστικής ανάλυσης μπορεί να είναι επαχθής. Ωστόσο, το MS Excel μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό στατιστικό εργαλείο.

Αλγοριθμικές στρατηγικές εμπορίας

Είναι σημαντικό να αρχίσουμε με την παρατήρηση ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει κάθε αλγοριθμική στρατηγική διαπραγμάτευσης. Η στρατηγική πρέπει να είναι συνετή στην αγορά, δεδομένου ότι είναι θεμελιωδώς υγιής από οικονομική και οικονομική άποψη. Επίσης, το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη της στρατηγικής πρέπει να βασίζεται σε υγιείς στατιστικές μεθόδους.

Έπειτα, είναι σημαντικό να καθορίσετε ποιες πληροφορίες σκοπεύει να συλλέξει το ρομπότ σας. Για να έχετε μια αυτοματοποιημένη στρατηγική, το ρομπότ σας πρέπει να είναι σε θέση να καταγράψει ταυτοποιήσιμα, επίμονα αναποτελεσματικά της αγοράς.Οι στρατηγικές αλγοριθμικών συναλλαγών ακολουθούν ένα άκαμπτο σύνολο κανόνων που εκμεταλλεύονται τη συμπεριφορά της αγοράς και έτσι η εμφάνιση μιας εφάπαξ αναποτελεσματικότητας στην αγορά δεν αρκεί για να οικοδομηθεί μια στρατηγική γύρω από αυτήν. Επιπλέον, εάν η αιτία της αναποτελεσματικότητας της αγοράς δεν είναι προσδιορίσιμη, τότε δεν θα υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε εάν η επιτυχία ή η αποτυχία της στρατηγικής οφείλεται στην τύχη ή όχι.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υπάρχουν διάφοροι τύποι στρατηγικών για την ενημέρωση του σχεδιασμού του ρομπότ αλγοριθμικού εμπορίου σας. Αυτές περιλαμβάνουν στρατηγικές που επωφελούνται από (i) μακροοικονομικές ειδήσεις (π.χ. μη μισθοδοσία μισθών ή αλλαγές επιτοκίων) · (ii) θεμελιώδεις αναλύσεις (π.χ. (ίίί) στατιστική ανάλυση (π.χ., συσχέτιση ή συνένωση). (iv) τεχνική ανάλυση (π.χ. κινητοί μέσοι όροι) · v) τη μικροδομή της αγοράς (π.χ. αρμπιτράζ ή εμπορική υποδομή) · ή (vi) οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω.

Σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας το ρομπότ σας Υπάρχουν ουσιαστικά τέσσερα βήματα που απαιτούνται για την κατασκευή και τη διαχείριση ενός ρομπότ διαπραγμάτευσης: Προκαταρκτική Έρευνα

: Αυτό το βήμα εστιάζει στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής που ταιριάζει στα δικά σας προσωπικά χαρακτηριστικά. Παράγοντες όπως το προσωπικό προφίλ κινδύνου, η δέσμευση χρόνου και το κεφάλαιο συναλλαγών είναι όλα σημαντικά για να σκεφτούμε κατά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής. Στη συνέχεια, μπορείτε να αρχίσετε να εντοπίζετε τις επίμονες ανεπάρκειες της αγοράς που αναφέρονται παραπάνω. Έχοντας εντοπίσει μια αναποτελεσματικότητα της αγοράς, μπορείτε να αρχίσετε να κωδικοποιείτε ένα ρομπότ συναλλαγών που ταιριάζει στα προσωπικά σας χαρακτηριστικά.

Backtesting

: Αυτό το βήμα επικεντρώνεται στην επικύρωση του ρομποτικού σας εμπορίου. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο του κώδικα για να σιγουρευτείτε ότι κάνει ό, τι θέλετε και να κατανοήσετε πώς εκτελείται σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, κατηγορίες ενεργητικού ή διαφορετικές συνθήκες της αγοράς, ειδικά σε γεγονότα τύπου μαύρου κύκνου, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Βελτιστοποίηση

: Έτσι, τώρα έχετε κωδικοποιήσει ένα ρομπότ που λειτουργεί και σε αυτό το στάδιο θέλετε να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή του ελαχιστοποιώντας την υπερφόρτωση. Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε ένα καλό μέτρο απόδοσης που να συλλαμβάνει τα στοιχεία κινδύνου και επιβράβευσης, καθώς και τη συνέπεια (π.χ., αναλογία Sharpe). Υπερφόρτωση προκατάληψη συμβαίνει όταν το ρομπότ σας είναι πολύ στενά με βάση τα δεδομένα του παρελθόντος? ένα τέτοιο ρομπότ θα εκδώσει την ψευδαίσθηση της υψηλής απόδοσης, αλλά επειδή το μέλλον ποτέ δεν μοιάζει εντελώς με το παρελθόν, μπορεί να αποτύχει. Live Εκτέλεση

: Είστε έτοιμοι να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πραγματικά χρήματα. Ωστόσο, εκτός από την προετοιμασία για τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε, υπάρχουν μερικά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν την επιλογή ενός κατάλληλου μεσάζοντα και την εφαρμογή μηχανισμών για τη διαχείριση τόσο των κινδύνων αγοράς όσο και των λειτουργικών κινδύνων, όπως οι δυνητικοί χάκερ και ο χρόνος διακοπής της τεχνολογίας. Είναι επίσης σημαντικό σε αυτό το βήμα να επαληθεύσετε ότι η απόδοση του ρομπότ είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρείται στο στάδιο της δοκιμής. Τέλος, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει η αποτελεσματικότητα της αγοράς για την οποία σχεδιάστηκε το ρομπότ.(

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Richard Dennis, ο θρυλικός έμπορος βασικών προϊόντων, διδάσκει σε μια ομάδα μαθητών τις προσωπικές του στρατηγικές συναλλαγών που πήγαν στη συνέχεια για να κερδίσουν περισσότερα από 175 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις πέντε χρόνια, είναι τελείως δυνατό για τους άπειρους εμπόρους να διδάσκονται ένα αυστηρό σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και να γίνουν επιτυχημένοι έμποροι. Ωστόσο, αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα και οι αρχάριοι θα πρέπει σίγουρα να θυμούνται να έχουν μέτριες προσδοκίες. Για να είναι επιτυχής, είναι σημαντικό όχι μόνο να ακολουθήσετε μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών αλλά να κατανοήσετε πώς λειτουργούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές. Ο Liew τονίζει ότι το πιο σημαντικό κομμάτι του αλγοριθμικού εμπορίου είναι "η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι συνθήκες αγοράς θα λειτουργήσουν το ρομπότ σας και πότε θα καταρρεύσει" και "την κατανόηση πότε θα παρέμβει. "Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση μπορεί να είναι ανταμείβοντας αλλά το κλειδί της επιτυχίας είναι η κατανόηση. Κάθε μάθημα ή δάσκαλος που υπόσχεται υψηλές ανταμοιβές με ελάχιστη κατανόηση θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι.