a: Στον οικονομικό κόσμο, το R-τετράγωνο είναι ένα στατιστικό μέτρο που αντιπροσωπεύει το ποσοστό ενός κεφαλαίου ή κινήσεων μιας ασφάλειας που μπορεί να εξηγηθεί από τις κινήσεις ενός δείκτη αναφοράς. Όπου η συσχέτιση εξηγεί τη δύναμη της σχέσης μεταξύ μιας ανεξάρτητης και εξαρτώμενης μεταβλητής, το R-τετράγωνο εξηγεί σε ποιο βαθμό η διακύμανση μιας μεταβλητής εξηγεί τη διακύμανση της δεύτερης μεταβλητής. Ο τύπος για το R-τετράγωνο είναι απλά συσχετισμός τετράγωνο. ( Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το excel; Επισκεφθείτε την Ακαδημία Investopedia για τα μαθήματα Excel

).

Συνηθισμένα λάθη με R-Squared

Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι ότι ένα R-τετράγωνο που πλησιάζει το +/- 1 είναι στατιστικά σημαντικό. Μια ανάγνωση που προσεγγίζει το +/- 1 αυξάνει σίγουρα τις πιθανότητες πραγματικής στατιστικής σημασίας, αλλά χωρίς περαιτέρω δοκιμές είναι αδύνατο να γνωρίζουμε μόνο με βάση το αποτέλεσμα. Οι στατιστικές δοκιμές δεν είναι καθόλου απλές. μπορεί να γίνει περίπλοκη για διάφορους λόγους. Για να το αγγίξουμε σύντομα, μια κρίσιμη υπόθεση συσχέτισης (και επομένως R-τετράγωνο) είναι ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες και ότι η σχέση μεταξύ τους είναι γραμμική. Θεωρητικά, θα δοκιμάσετε αυτούς τους ισχυρισμούς για να διαπιστώσετε εάν είναι κατάλληλος ένας υπολογισμός συσχέτισης.

Το δεύτερο πιο συνηθισμένο λάθος είναι να ξεχνάμε την ομαλοποίηση των δεδομένων σε μια κοινή μονάδα. Εάν υπολογίζετε μια συσχέτιση (ή R-τετράγωνο) σε δύο betas, τότε οι μονάδες είναι ήδη ομαλοποιημένες: Η μονάδα είναι βήτα. Ωστόσο, εάν θέλετε να συσχετίσετε τα αποθέματα, είναι σημαντικό να τα ομαλοποιήσετε σε απόδοση επί τοις εκατό, και όχι να αλλάξετε τις τιμές. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών επενδύσεων.

Για την συσχέτιση των τιμών των μετοχών (ή R-τετράγωνο), βασικά θέτετε δύο ερωτήματα: Ποια είναι η απόδοση σε ένα ορισμένο αριθμό περιόδων και πώς αυτή η διακύμανση σχετίζεται με μια άλλη διακύμανση των αξιών κατά τη διάρκεια την ίδια περίοδο; Δύο τίτλοι ενδέχεται να έχουν υψηλή συσχέτιση (ή R-τετράγωνο) εάν η απόδοση είναι ημερησίως μεταβολές τοις εκατό κατά τις τελευταίες 52 εβδομάδες, αλλά χαμηλός συσχετισμός εάν η απόδοση μηνιαία περασμένες 52 εβδομάδες. Ποιό είναι καλύτερο"? Δεν υπάρχει πραγματικά τέλεια απάντηση και εξαρτάται από το σκοπό της δοκιμής.

Πώς να υπολογίσετε το R-Squared στο Excel

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό του R-squared στο Excel.

Ο απλούστερος τρόπος είναι να αποκτήσετε δύο σύνολα δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο τύπο R-τετράγωνο. Η άλλη εναλλακτική λύση είναι να βρούμε συσχετισμό, στη συνέχεια να την τετράγωνο. Και τα δύο εμφανίζονται παρακάτω: