α:

Η κύρια έκθεση μιας τράπεζας σε οποιαδήποτε εξωτερική επιχείρηση ή ίδρυμα αποτελείται από το ποσό του κεφαλαίου που έχει επενδύσει σε αυτήν. Όσο περισσότερο μια τράπεζα επενδύει σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για την κατάρρευση μιας επιχείρησης ή μιας βιομηχανίας. Οι κύριοι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται μια τράπεζα μπορούν να εμπίπτουν σε δύο κύριες κατηγορίες: πιστωτική έκθεση και κίνδυνος αγοράς.

Η πιστωτική έκθεση δημιουργείται μέσω οποιασδήποτε μορφής δανεισμού στην οποία εμπλέκεται ένα τραπεζικό ίδρυμα. Εάν μια τράπεζα δανείζει ένα εκατομμύριο δολάρια σε μια επιχείρηση, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος η επιχείρηση να μην επιστρέψει το δάνειο σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους της σύμβασης. Για να μετρηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί το συνολικό πιστωτικό άνοιγμα του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας σε σχέση με συγκεκριμένο κλάδο ή εταιρεία.

Ο κίνδυνος αγοράς συμβαίνει με βάση τις κινήσεις στις αγορές στις οποίες συμμετέχει μια τράπεζα. Θεωρούνται γενικά τέσσερις κύριες επιρροές στον κίνδυνο αγοράς: συνάλλαγμα, επιτόκια, μετοχές και εμπορεύματα.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι αρκετά απλός. Εάν μια τράπεζα επενδύσει σε μια ξένη εταιρεία και η συναλλαγματική ισοτιμία τότε εξασθενεί κατά 25% σε σύγκριση με το νόμισμα της τράπεζας, αυτό αυξάνει το ποσό του ξένου νομίσματος που οφείλεται στην τράπεζα. Αυτό μειώνει τα κέρδη της εταιρείας και ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει μια προεπιλογή εάν η πτώση της αξίας είναι σημαντική.

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι λίγο πιο αφηρημένος. Όταν μια τράπεζα δανείζει χρήματα σε επιχειρήσεις, το επιτόκιο καθορίζει πόσα κέρδη κάνει η τράπεζα. Μόλις υπογραφεί μια σύμβαση με μακροπρόθεσμο δάνειο με καθορισμένο επιτόκιο, εάν αυξηθούν τα επιτόκια σε άλλες αγορές, το περιθώριο κέρδους της τράπεζας για το δάνειο θα μειωθεί καθώς απαιτείται να πληρώσουν υψηλότερους τόκους στους λογαριασμούς καταθέσεων που κατέχει η τράπεζα.

Σε περίπτωση που μια τράπεζα αποφασίσει να επενδύσει απευθείας σε μια επιχείρηση και να αγοράσει μετοχές ή ασφαλείς ακίνητες περιουσίες, αναλαμβάνει κίνδυνο μετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση, τα κέρδη της τράπεζας συνδέονται άμεσα με την υποκείμενη αξία του μετοχικού κεφαλαίου ή των ακινήτων που κατέχει.

Κίνδυνος εμπορευμάτων μπορεί να αναληφθεί με την άμεση αγορά ενός εμπορεύματος ή ενός παραγώγου. Μια τράπεζα μπορεί επίσης έμμεσα να αναλάβει αυτόν τον κίνδυνο μέσω επενδύσεων ή δανεισμού σε μια εταιρεία που ασχολείται με εμπορεύματα.

Η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφαλίσεων Καταθέσεων (FDIC) ανέφερε την ακόλουθη συνολική έκθεση δανείων εμπορικών τραπεζών τον Δεκέμβριο του 2014:

- Ακίνητη περιουσία: $ 3. 707 τρισεκατομμύρια
- Κατασκευή & Ανάπτυξη: $ 222. 5 δισεκατομμύρια
- Κατοικίες μη γεωργικών εκμεταλλεύσεων: $ 1. 055 τρισεκατομμύρια
- Κατοικίες πολυκατοικίας: 232 δολάρια. 7 δισεκατομμύρια
- δάνεια εγχώριας δικαιοσύνης: $ 456. 8 δισεκατομμύρια
- Άλλα 1-4 Οικογενειακά Κατοικία: $ 1. 591 τρισεκατομμύρια
- Εμπορικά και βιομηχανικά δάνεια: $ 1.651 τρισεκατομμύρια
- Δάνεια προς ιδιώτες: $ 1. 298 τρισεκατομμύρια
- Δάνεια πιστωτικών καρτών: $ 638. 4 δισεκατομμύρια
- Άλλα δάνεια προς ιδιώτες: 660 δισεκατομμύρια δολάρια
- Όλα τα υπόλοιπα δάνεια και μισθώσεις (συμπεριλαμβανομένων των αγροκτημάτων): 983 δισεκατομμύρια δολάρια

Επιπλέον, η FDIC αναφέρει ότι οι τράπεζες κατέχουν περισσότερα από 19 δολάρια. 75 τρισεκατομμύρια σε ακίνητα, με 6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα και 4 δολάρια. 8 τρισεκατομμύρια σε κατοικημένες περιοχές. Ως εκ τούτου, η ακίνητη περιουσία είναι μακράν η μεγαλύτερη εκμετάλλευση για τις εμπορικές τράπεζες στο U. S.