Η Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc242. παγκοσμίως ηγετική επενδυτική τραπεζική, εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων που ιδρύθηκε το 1869. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση της εταιρείας (AUM) αυξήθηκαν στα $ 1. 25 δισ. Ευρώ. Παρόλο που η Goldman Sachs κατέχει ηγετική θέση σε πολλές άλλες πτυχές του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι απλώς ένας αρχάριος στο χώρο του ETF.

AD:

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και το πρώτο τρίμηνο του 2016, η Goldman παρουσίασε πέντε ETF ActiveBeta. Τα ETF της ActiveBeta της Goldman Sachs επιδιώκουν να παρακολουθήσουν τους υποδείκτες ActiveBeta, οι οποίοι ανήκουν και χρηματοδοτούνται από την εταιρεία. Τα υποδείγματα ActiveBeta της εταιρείας επιδιώκουν να ξεπεράσουν τους δείκτες κεφαλαιοποίησης της αγοράς στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές με ίσα ή χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου. Η νέα σουίτα ETF της εταιρείας παρέχει έκταση που κυμαίνεται από αναδυόμενες αγορές μέχρι μετοχές της Ιαπωνίας. Ένα αξιοσημείωτο Goldman ETF είναι το ETF της Goldman Sachs ActiveBeta, το οποίο διαθέτει ένα ευρωπαϊκό κεφαλαιοποιητικό κεφάλαιο υψηλού κεφαλαίου ETF (NYSEARCA: GSLC

GSLCGS ETF Trust51, 42-0,04%

που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 χαμηλό ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων και παρέχει διαφοροποιημένη έκθεση στην αμερικανική αγορά μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Επενδυτικός Σκοπός και Στρατηγική Το ActiveBeta US Large Cap Equity Το ETF είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο που επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις επιδόσεις του δείκτη Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity δείκτη αναφοράς, ο οποίος παρακολουθεί τα αμερικανικά μετοχικά χρεόγραφα μεγάλης κεφαλαιοποίησης χρησιμοποιώντας την πατενταρισμένη στρατηγική κατασκευής χαρτοφυλακίου της ActiveBeta της Goldman. Τα συστατικά στοιχεία του δείκτη επιλέγονται χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες που αξιολογεί την αξία, την ορμή, την ποιότητα και την αστάθεια της ασφάλειας. Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους που περιλαμβάνονται στον υποκείμενο δείκτη ή σε αποθετήρια αποδεικτικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τίτλους που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου.

AD:

Ο παροχέας ευρετηρίου ακολουθεί μια μεθοδολογία βασισμένη σε κανόνες που περιλαμβάνει δύο βήματα. Πρώτον, δημιουργούνται μεμονωμένοι υποδείκτες παράγοντα για χαμηλή μεταβλητότητα, ορμή, ποιότητα και αξία, με βάση τις αξίες που περιλαμβάνονται στον δείκτη Solactive US Large Cap. Για να δημιουργηθούν οι υποδείξεις του παράγοντα ActiveBeta, όλες οι αξίες των συστατικών στοιχείων του δείκτη Solactive U. S. Large Cap Cap έχουν αποδώσει ένα σκορ. Στη συνέχεια, τίτλοι με βαθμολογία πάνω από το σταθερό αποκοπή λαμβάνουν υπερβολικό βάρος στον κατάλληλο υποδείκτη του ActiveBeta παράγοντα και το αντίθετο ισχύει για κινητές αξίες με συντελεστή βαθμολογίας κάτω από το σταθερό όριο. Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει τον συνδυασμό των υποδεικτών για τη δημιουργία του ActiveBeta U.Δείκτης Μεγάλων Καθαρών Κεφαλαίων.

Χαρακτηριστικά και Απόδοση

Από τις 17 Μαρτίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 411. 85 εκατομμύρια, 990 εκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία και 435 συμμετοχές. Ο ετήσιος δείκτης δαπανών είναι ένας από τους φθηνότερους στο χώρο του ETF με 0,9%, σε σύγκριση με το. 042% μέσος ετήσιος δείκτης καθαρών δαπανών της κατηγορίας του μεγάλου μείγματος ETF. Η Goldman Sachs Asset Management LP χρησιμεύει ως σύμβουλος επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου της είναι οι Steve Jeneste και Raj Garigipati, οι οποίοι διαχειρίζονται το ταμείο από την ημερομηνία έναρξης της εταιρείας στις 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Από τις 18 Μαρτίου 2016, οι πέντε πρώτες τομεακές πιστώσεις του ταμείου ήταν η τεχνολογία της πληροφορικής στο 19,6%, η διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών στο 18%, η υγειονομική περίθαλψη στο 15%, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο 14,1% και οι καταναλωτές 13,3%. Από τις 21 Μαρτίου 2016, οι 10 κορυφαίες μετοχές του ταμείου αποτελούσαν το 13,2% του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων και περιλάμβαναν τεχνολογικούς γίγαντες, όπως η Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

), η Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84, 16 + 0, 02% Η εταιρεία Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140, 11 + 0, 02% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και την Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM 52 + 0. 41% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαπραγματεύεται για περίπου πέντε μήνες και έχει καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) συνολική απόδοση -2. 35% από την ημερομηνία έναρξης. Με βάση τα δεδομένα ενός μηνός, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε συνολική απόδοση 0,48% και υπερέβη τον δείκτη S & P 500 Total Return, ένας από τους σημαντικότερους αμερικανικούς δείκτες μετοχικού κεφαλαίου μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος μειώθηκε κατά 0,13% την ίδια περίοδο . Με βάση τα δεδομένα τριών μηνών, το ταμείο είχε συνολική απόδοση -5. 60%, ενώ ο Δείκτης Συνολικής Επιστροφής S & P 500 μειώθηκε κατά 6,9%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μειωθεί κατά 4.60% μέχρι σήμερα (YTD), ενώ ο δείκτης S & P 500 είναι κάτω από 5. 09%.