α:

Υπολογίστε τον συντελεστή συσχέτισης για να βρείτε τη συσχέτιση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο μεταβλητών, ανεξάρτητα από το αν είναι δείκτες αγοράς, αποθέματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να παρακολουθηθεί αριθμητικά. Στα στατιστικά στοιχεία, η συσχέτιση είναι η κλιμακωτή έκδοση της συνδιακύμανσης, η οποία μετρά αν οι μεταβλητές είναι θετικά ή αντίστροφα. Η συσχέτιση είναι μια πολύ σημαντική έννοια στην τεχνική ανάλυση χρηματιστηριακών αγορών, καθώς καθιστά δυνατή την εικασία στη μηχανική των προτύπων τιμών.

Κατανόηση της Συσχέτισης

Ας υποθέσουμε ότι ένας δείκτης της αγοράς, όπως οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες, τείνει να αυξάνεται ταυτόχρονα με την αύξηση της τιμής ενός συγκεκριμένου αποθέματος. Δεδομένου ότι και οι δύο μεταβλητές τείνουν να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την πάροδο του χρόνου, λέγεται ότι συσχετίζονται θετικά. Εάν η τιμή του αποθέματος τείνει να μειώνεται όταν οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν, οι δύο μεταβλητές θα ήταν αντιστρόφως συσχετισμένες. Ωστόσο, ο συσχετισμός δεν είναι ποτέ συνώνυμος με την αιτιώδη συνάφεια.

Η συσχέτιση μετράται μέσω του συντελεστή συσχέτισης. Ο συντελεστής συσχέτισης επιστρέφει πάντα μια τιμή μεταξύ +1. 0 (απόλυτα συσχετισμένη) και -1. 0 (συσχετίζεται απόλυτα αρνητικά). ένας συντελεστής συσχέτισης μηδέν δεν έχει προβλεπτική ισχύ και είναι ελάχιστα χρήσιμος για τον τεχνικό αναλυτή.

Υπολογισμός του Συντελεστή Συσχέτισης

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μέθοδοι για την εύρεση του συντελεστή συσχέτισης. Κάθε τύπος συντελεστή συσχετισμού απαιτεί δεδομένα χρονοσειρών για τις υπό εξέταση μεταβλητές. Αποκτήστε τα σωστά στοιχεία για τον δείκτη της αγοράς και τις τιμές των συγκεκριμένων αποθεμάτων.

Ο ευκολότερος τρόπος για τον υπολογισμό του συσχετισμού είναι η χρήση κάποιου λογισμικού, όπως η συνάρτηση = CORREL () στο Excel. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τον υπολογισμό χωρίς αυτά τα εργαλεία. Η πιο μαθηματικά σωστή μέθοδος είναι να βρούμε τη συνδιακύμανση για τις δύο μεταβλητές και τις τυπικές αποκλίσεις κάθε μεταβλητής, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο: {Corr. Coeff. = COV (δείκτης αγοράς, τιμή μετοχής) / ((τυπική απόκλιση για δείκτη αγοράς) * (τυπική απόκλιση για την τιμή των μετοχών)).

Η εύρεση της συνδιακύμανσης και της τυπικής απόκλισης για κάθε μεταβλητή μπορεί να είναι μια μακρά, εμπλεκόμενη διαδικασία. Ωστόσο, οι περισσότεροι υπολογιστές και κάποιο λογισμικό μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες επίσης.