Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μερικές βασικές έννοιες από την ποσοτική ανάλυση, όπως η τυπική απόκλιση και η βήτα, για να αξιολογήσουν πιθανές επενδύσεις. Η τυπική απόκλιση και η βήτα περιουσιακών στοιχείων μπορούν συχνά να βρεθούν στο διαδίκτυο. Η ποσοτική ανάλυση χρησιμοποιεί τη μαθηματική και στατιστική μοντελοποίηση για την αξιολόγηση της παρελθούσας - και πιθανής μελλοντικής - απόδοσης μιας επένδυσης.
Η τυπική απόκλιση είναι το μέτρο του εύρους των αποδόσεων των επενδύσεων γύρω από το μέσο όρο της απόδοσης του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Η τυπική απόκλιση μπορεί να παράσχει ένα μέτρο της ιστορικής μεταβλητότητας ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο μπορεί να δώσει μια ματιά στη μελλοντική μεταβλητότητα του περιουσιακού στοιχείου. Η τυπική απόκλιση είναι ουσιαστικά ένα μέτρο κινδύνου. Μια υψηλότερη τυπική απόκλιση των αποδόσεων του περιουσιακού στοιχείου σημαίνει ότι το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες διακυμάνσεις των τιμών. Ένα πλεονέκτημα υψηλότερης μεταβλητότητας έχει επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει μεγάλη κίνηση προς τα πάνω. Ένας επενδυτής μπορεί να θέλει να συμπεριλάβει περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου σε ένα μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο για να βελτιώσει τη συνολική απόδοση, ανάλογα με την ανοχή του κινδύνου του επενδυτή.
Η άλλη ποσοτική έννοια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές είναι το μέτρο της βήτα. Η Beta παρέχει το μέτρο της μεταβλητότητας ενός περιουσιακού στοιχείου σε σύγκριση με την αγορά ως σύνολο. Ο συντελεστής βήτα καθορίζεται με την εκτέλεση γραμμικής υποχώρησης στις αποδόσεις ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι των αποδόσεων της μεγαλύτερης αγοράς. Μια βήτα 1 δείχνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο κινείται γενικά σε συνδυασμό με την αγορά. Μια βήτα μεγαλύτερη από 1 δείχνει ότι το στοιχείο ενεργητικού αντιμετωπίζει υψηλότερη μεταβλητότητα και κάνει μεγαλύτερες μεταβολές των τιμών από ό, τι η συνολική αγορά. Μια βήτα μεταξύ 0 και 1 σημαίνει ότι το περιουσιακό στοιχείο γενικά κάνει μικρότερες κινήσεις από τη μεγαλύτερη αγορά. Τα αποθέματα στον τομέα της κοινής ωφέλειας συχνά έχουν ένα βήτα μικρότερο του 1. Μια αρνητική beta σημαίνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο κινείται αντίστροφα στην αγορά. Ο συντελεστής βήτα είναι χρήσιμος για την κατασκευή χαρτοφυλακίων και επιτρέπει εύκολη διαφοροποίηση.
DODFX: Διεθνής Στατιστική Κινδύνου Στατιστικά Κινδύνου Στατιστικά Στοιχεία
Διερευνήστε τις μετρήσεις κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου DODFX. Μάθετε πώς οι μετρήσεις βήτα, R, τετραγώνων, λήψης και τυπικής απόκλισης μετρούν συστηματικά και τον κίνδυνο μεταβλητότητας.
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την ανάλυση της αλυσίδας αξίας για την αξιολόγηση των επενδυτικών αποφάσεων;
Κατανοούν πώς ένας επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει την ανάλυση της αλυσίδας αξίας για να αξιολογήσει μια επενδυτική απόφαση. Μάθετε ποιες δραστηριότητες προσθέτουν αξία στην αλυσίδα αξίας μιας εταιρείας.
Πώς μπορώ να συγχωνεύσω την τεχνική ανάλυση και τη θεμελιώδη ανάλυση με την ποσοτική ανάλυση για να δημιουργήσω αποδόσεις στο χαρτοφυλάκιό μου;
Μάθετε πώς μπορούν να συνδυαστούν οι βασικοί λόγοι ανάλυσης με τις ποσοτικές μεθόδους ανίχνευσης αποθεμάτων και πώς χρησιμοποιούνται τεχνικοί δείκτες σε αλγόριθμους.