Οι έμποροι βασίστηκαν σε κινούμενους μέσους όρους για να βοηθήσουν να εντοπίσουμε τα σημεία εισόδου σε συναλλαγές υψηλής πιθανότητας και τις επικερδείς εξόδους για πολλά χρόνια. Ένα πολύ γνωστό πρόβλημα με τους κινούμενους μέσους όρους, ωστόσο, είναι η σοβαρή υστέρηση που υπάρχει στους περισσότερους τύπους κινούμενων μέσων όρων. Ο διπλός εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (DEMA) παρέχει μια λύση υπολογίζοντας μια ταχύτερη μεθοδολογία μέσου όρου.

Εκμάθηση: Μετακίνηση μέσων όρων

Ιστορικό του Διπλού Εκθετικού Κινητού Μέσου Στην τεχνική ανάλυση, ο όρος κινητός μέσος όρος αναφέρεται σε έναν μέσο όρο τιμής για ένα συγκεκριμένο μέσο διαπραγμάτευσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, ένας κινούμενος μέσος όρος 10 ημερών υπολογίζει τη μέση τιμή ενός συγκεκριμένου μέσου τις τελευταίες δέκα δέκα ημέρες. ένας κινητός μέσος όρος 200 ημερών υπολογίζει τη μέση τιμή των τελευταίων 200 ημερών. Κάθε ημέρα, η περίοδος ανασκόπησης προχωρά σε βασικούς υπολογισμούς στον τελευταίο αριθμό Χ ημερών. Ο κινούμενος μέσος όρος εμφανίζεται ως μια ομαλή, καμπυλωτή γραμμή που παρέχει μια οπτική αναπαράσταση της πιο μακροπρόθεσμης τάσης ενός οργάνου. Οι ταχύτεροι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι, με συντομότερες περιόδους ανασκόπησης, είναι διασκεδαστικοί. οι βραδύτεροι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι, με μεγαλύτερες περιόδους αναμονής, είναι ομαλότεροι. Επειδή ένας κινούμενος μέσος όρος είναι ένας δείκτης προς τα πίσω, είναι καθυστερημένος.

Ο διπλός εκθετικός κινητός μέσος όρος (DEMA), που παρουσιάζεται στο σχήμα 1, αναπτύχθηκε από τον Patrick Mulloy σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο χρόνος υστέρησης που παρατηρείται στους παραδοσιακούς κινητούς μέσους όρους. Εισήχθη για πρώτη φορά στην περιοδική έκδοση

Τεχνική Ανάλυση Αποθέματος & Εμπορευμάτων του Φεβρουαρίου του 1994 στο άρθρο του Mulloy, "Smoothing Data with Faster Moving Average". (Για μια τεχνική ανάλυση, ρίξτε μια ματιά στο Tutorial τεχνικής ανάλυσης )

Σχήμα 1: Αυτό το διάγραμμα ενός λεπτού του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης e-mini Russell 2000 δείχνει δύο διαφορετικούς διπλούς εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους. μια περίοδος 55 εμφανίζεται με μπλε χρώμα, μια περίοδος 21 σε ροζ χρώμα.

Πηγή: Tradestation

Υπολογισμός ενός DEMA

Όπως εξηγεί το Mulloy στο αρχικό άρθρο του, «το DEMA δεν είναι απλά ένα διπλό EMA με διπλάσιο χρόνο καθυστέρησης ενός μόνο EMA. διπλά EMA που παράγουν ένα άλλο EMA με μικρότερη καθυστέρηση σε σχέση με τα δύο αρχικά. " Με άλλα λόγια, το DEMA δεν είναι απλώς δύο EMAs συνδυασμένα ή ένας κινητός μέσος όρος ενός κινούμενου μέσου όρου, αλλά είναι ένας υπολογισμός τόσο μονής όσο και διπλής EMAs.

Σχεδόν όλες οι πλατφόρμες ανάλυσης συναλλαγών έχουν συμπεριλάβει το DEMA ως δείκτη που μπορεί να προστεθεί στα διαγράμματα. Ως εκ τούτου, οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το DEMA χωρίς να γνωρίζουν τα μαθηματικά πίσω από τους υπολογισμούς και χωρίς να χρειάζεται να γράψουν ή να εισάγουν κώδικα.

Συγκρίνοντας το DEMA με τους παραδοσιακούς μέσους όρους

Οι κινητοί μέσοι όροι είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους τεχνικής ανάλυσης. Πολλοί έμποροι τις χρησιμοποιούν για να εντοπίζουν αναστροφές της τάσης, ειδικά σε κινούμενο μέσο όρο crossover, όπου δύο κινούμενοι μέσοι όροι διαφορετικού μήκους τοποθετούνται σε ένα γράφημα.Σημεία όπου οι κινούμενοι μέσοι όροι διασταυρώνονται μπορούν να σημαίνουν ευκαιρίες αγοράς ή πώλησης. Το DEMA μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν τις αντιστροφές νωρίτερα επειδή είναι πιο γρήγορο να ανταποκριθούν στις αλλαγές στη δραστηριότητα της αγοράς. Το σχήμα 2 δείχνει ένα παράδειγμα του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης e-mini Russell 2000. Αυτό το γράφημα ενός λεπτού έχει τέσσερις κινούμενους μέσους όρους:

DEMA 21 περιόδου (ροζ)

• DEMA 55 χρόνων (σκούρο μπλε)
• ΜΑ 21 περιόδου ΜΑ (γαλάζιο)
• ανοιχτό πράσινο)
• Σχήμα 2: Αυτό το διάγραμμα ενός λεπτού του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης e-mini Russell 2000 απεικονίζει τον ταχύτερο χρόνο απόκρισης του DEMA όταν χρησιμοποιείται σε crossover. Παρατηρήστε πως η διασταύρωση DEMA και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται σημαντικά νωρίτερα από τις διασταυρώσεις MA.

Πηγή: Tradestation

Η πρώτη διασταύρωση DEMA εμφανίζεται στις 12: 29 και η επόμενη γραμμή ανοίγει με τιμή $ 663. 20. Το MA crossover, από την άλλη πλευρά, διαμορφώνεται στο 12: 34 και η τιμή ανοίγματος της επόμενης ράβδου είναι στα $ 660. 50. Στο επόμενο σετ crossover, το crossover DEMA εμφανίζεται στο 1: 33 και η επόμενη μπάρα ανοίγει στα $ 658. Το MA, αντίθετα, διαμορφώνεται στο 1: 43, με την επόμενη γραμμή να ανοίγει στα $ 662. 90. Σε κάθε περίπτωση, το crossover DEMA παρέχει ένα πλεονέκτημα στην είσοδο στην τάση νωρίτερα από το crossover MA. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το

Tutorials Moving Average .) Εμπορία με DEMA

Τα παραπάνω παραδείγματα διασταύρωσης με κινούμενο μέσο απεικονίζουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης του ταχύτερου διπλού εκθετικού κινητού μέσου όρου. Εκτός από τη χρήση του DEMA ως αυτόνομου δείκτη ή σε ρύθμιση διασταύρωσης, το DEMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους δείκτες όπου η λογική βασίζεται σε κινητό μέσο όρο. Τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης όπως το Bollinger Bands®, η κινητή μέση σύγκλιση / απόκλιση (MACD) και ο τριπλός εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (TRIX) βασίζονται σε τύπους κινητού μέσου όρου και μπορούν να τροποποιηθούν για να ενσωματώσουν ένα DEMA στη θέση άλλων πιο παραδοσιακών τύπων κινούμενων μέσων. Η υποκατάσταση του DEMA μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν διαφορετικές ευκαιρίες αγορών και πωλήσεων που ξεπερνούν τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ΜΑ ή οι ΕΜΑ που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά σε αυτούς τους δείκτες. Φυσικά να βρεθεί σε μια τάση νωρίτερα και όχι αργότερα συνήθως οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη. Το σχήμα 2 απεικονίζει αυτή την αρχή - εάν χρησιμοποιήσαμε τα crossovers ως σήματα αγοράς και πώλησης, θα εισέλθουμε στις συναλλαγές σημαντικά νωρίτερα όταν χρησιμοποιούμε το crossover DEMA σε αντίθεση με το MA crossover.

Bottom Line

Οι έμποροι και οι επενδυτές έχουν χρησιμοποιήσει από καιρό τους κινητούς μέσους όρους στην ανάλυση της αγοράς τους. Οι μεταβατικοί μέσοι όροι είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο τεχνικό εργαλείο ανάλυσης που παρέχει ένα μέσο γρήγορης προβολής και ερμηνείας της πιο μακροπρόθεσμης τάσης ενός συγκεκριμένου μέσου διαπραγμάτευσης. Δεδομένου ότι οι κινητοί μέσοι όροι από τη φύση τους είναι δείκτες υστέρησης, είναι χρήσιμο να τροποποιήσετε τον κινούμενο μέσο όρο για να υπολογίσετε έναν πιο γρήγορο και πιο ευαίσθητο δείκτη. Ο διπλός εκθετικός κινητός μέσος όρος παρέχει στους εμπόρους και τους επενδυτές μια άποψη της πιο μακροπρόθεσμης τάσης, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι ένας ταχύτερος κινούμενος μέσος με μικρότερο χρόνο καθυστέρησης. (Για σχετική ανάγνωση, ρίξτε μια ματιά στο Moving Average MACD Combo και Simple Vs.Εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι. )