Οι έμποροι και οι τεχνικοί μπορούν να δουν βαθιά στο μυαλό της αγοράς δημιουργώντας μελέτες κύκλου που μπορούν να προβλέψουν αξιόπιστα σημαντικά υψηλά και χαμηλά επίπεδα. Οι δείκτες σχετικής αντοχής, συμπεριλαμβανομένων των στοχαστικών και του δείκτη σχετικής αντοχής του Wilder (RSI), παρουσιάζουν μία δημοφιλή προσέγγιση στη δημιουργία μελετών κύκλου. Όταν οι δείκτες κυμαίνονται στα επίπεδα υπεραγοράς και υπερβολικής πώλησης, οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι τιμές θα αρχίσουν να κατευθύνονται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο ταλαντωτής απόσβεσης τιμών (DPO) απομακρύνει την ορμή από την εξίσωση σχετικής αντοχής, παρουσιάζοντας μια απλούστερη εικόνα που υπολογίζει το μήκος των κύκλων των τιμών από την κορυφή στην κορυφή ή από το κατώτατο σημείο στο κατώτατο σημείο. Ο δείκτης επιδιώκει να μειώσει τον αντίκτυπο των μακροπρόθεσμων τάσεων στον καθορισμό του μήκους κύκλου, εστιάζοντας αντ 'αυτού σε βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών. Στο πιο βασικό επίπεδο διερεύνησης, ο ταλαντωτής απόκλισης τιμών συγκρίνει μόνο την τιμή κλεισίματος με έναν κινητό μέσο όρο, εξετάζοντας τις σχέσεις σύγκλισης-απόκλισης.

Ο ταλαντωτής απόσβεσης τιμών προσφέρει στους εμπόρους και τους τεχνικούς ένα εξαιρετικό εργαλείο χρονισμού αγοράς, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ανάλυση προτύπων τιμών και άλλους δείκτες που παρέχουν σήματα εισόδου και εξόδου. Δεδομένου ότι απομακρύνεται η ορμή από την ανάλυση, ένας δείκτης ορμής, όπως ένα ιστόγραμμα MACD (κινητική μέση απόκλιση σύγκλισης), παρέχει ένα τέλειο συμπλήρωμα προσθέτοντας αξιοπιστία στις αποφάσεις των συναλλαγών.

AD:

Ο Ταλαντωτής Τιμών σε Δράση

Αγορά και πώληση σημάτων για την First Solar Inc

Όπως μπορείτε να δείτε στο παραπάνω διάγραμμα, η First Solar Inc (FSLR

FSLRFirst Solar Inc59. 87 + 3. 46%

που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) παρουσιάζει μια σειρά υψηλών και χαμηλών τιμών μεταξύ Μαρτίου 2014 και Αυγούστου 2015. Τα σχετικά υψηλά επίπεδα δημοσιεύονται στις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στα σημεία 1, 3, 5 και 8 ενώ σχετικά χαμηλά δημοσιεύονται στις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στα σημεία 2, 4, 6, 7 και 9. Ο καθορισμός του αποσυμπιεσμένου ταλαντωτή τιμών σε 21 περιόδους κάνει καλή δουλειά να αποτυπώνει έξι από τα εννέα υψηλά και χαμηλά επίπεδα σε μερικές τιμές. Όπως βλέπετε, το σημείο 1 στο ιστορικό τιμών αντιστοιχεί στο σημείο Α στο διάγραμμα ταλαντώσεων των αποσταθεροποιημένων τιμών, το σημείο 2 αντιστοιχεί στο σημείο Β, το σημείο 3 αντιστοιχεί στο σημείο C, το σημείο 4 αντιστοιχεί στο σημείο D, το σημείο 6 αντιστοιχεί στο σημείο F και Το σημείο 8 αντιστοιχεί στο σημείο Η. Ο ταλαντωτής τιμών απόσβεσης χάνεται άσχημα από το αντίστοιχο σημείο 5 στο διάγραμμα τιμών με το σημείο F. Τέλος, το σημείο 7 και το σημείο G δεν δείχνουν καθόλου συσχέτιση. Με μια ματιά, ο δείκτης έδειξε μεγαλύτερη ακρίβεια όταν η ασφάλεια συνδέθηκε σε ένα στενό εύρος διαπραγμάτευσης μέχρι τα μέσα του 2014 και έσφαλε, όταν τα μήκη τάσεων επεκτάθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2014 και Αυγούστου 2015. Ειδικότερα, μειώνοντας τη ρύθμιση του δείκτη σε 7 ή αυξάνοντάς το σε 28 είχαν μικρή επίδραση στα συνολικά αποτελέσματα.Οι μικρότερες ρυθμίσεις τείνουν να εξορύσσουν περισσότερες κορυφές και κοιλάδες, προσθέτοντας ψευδή σήματα στο μείγμα. Οι μακρύτερες ρυθμίσεις παρήγαγαν λιγότερα σήματα, αλλά με την ίδια ακρίβεια. Ένα παράδειγμα με μέση σύγκλιση και απόκλιση

iShares 20+ ετών ομολόγων Treasury ETF Αγορά και πώληση σημάτων

Όπως βλέπετε στο παραπάνω διάγραμμα, το iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT

Το TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27%

δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) αυξάνεται σταθερά σε όλο το 2014, ολοκληρώνοντας τελικά τις αρχές του 2015. βρήκε στήριξη στα μέσα του 2015. Ο ταλαντωτής απόκλισης τιμών περνάει μέσα από μικρά κύματα υψηλών και χαμηλών τιμών στο τρίτο τρίμηνο του 2014, αντιστοιχίζοντας περίπου τις διακυμάνσεις των τιμών που διοχετεύονται στις ανοδικές τάσεις. Στο τρίτο γράφημα, μπορείτε να δείτε ένα ιστόγραμμα MACD. Κατέχει μόλις πάνω ή κάτω από τη γραμμή μηδέν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκδίδοντας λίγα διαφορετικά σήματα αγοράς ή πώλησης. Αυτή η πλευρά του χάρτη φαίνεται καλύτερα προσαρμοσμένη στις βραχυπρόθεσμες στρατηγικές, με μικτά ή αναξιόπιστα μηνύματα για μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Οι δείκτες κάνουν καλύτερη δουλειά για την πρόβλεψη δράσης μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Αυγούστου 2015, με ανατροπές στα σημεία 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g και 7-G-g. Τα πρότυπα και οι τάσεις τείνουν σε μεγαλύτερους κύκλους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο συνδυασμός των δεικτών είναι πιο κατάλληλος για αυτόν τον τύπο τιμών τιμών. Επιπλέον, η σηματοδότηση απόκλισης δευτερογενούς κινητού μέσου όρου σύγκλισης προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία στις στροφές τιμών στα σημεία 5, 6 και 7. Η σηματοδότηση απόκλισης μέσης απόκλισης σύγκλισης έρχεται σε τρεις ποικιλίες:

Τα ιστογράμματα μετατρέπονται σε υψηλά ή χαμηλά άκρα.

Τα ιστογράμματα διασχίζουν τις μηδενικές γραμμές τους.

1. Τα ιστογράμματα αύξησης ή πτώσης εκτυπώνουν υψηλότερα χαμηλά ή χαμηλότερα υψηλά.
2. Το παραπάνω παράδειγμα τοποθετεί μια γραμμή πάνω στον πρώτο τύπο σήματος (τα ιστογράμματα στρέφονται σε υψηλή ή χαμηλή ακραία), με πολύ μεγαλύτερη συρρίκνωση εξάρσεων ταλαντωτή τιμών όταν χρησιμοποιείται ένα μίγμα αυτών των σημάτων. Ενώ αυτό εισάγει την υποκειμενικότητα, χρησιμεύει επίσης ως σημείο εκκίνησης για τον έμπορο ή τον τεχνικό να κατασκευάσει πιο πολύπλοκους μηχανισμούς σηματοδότησης ως μέρος μιας στρατηγικής συστημάτων που υποστηρίζεται εκ των υστέρων και χρησιμοποιεί και τους δύο δείκτες.
3. Η κατώτατη γραμμή

Ο ταλαντωτής των τιμών απόσβεσης παρουσιάζει μια απλή προσέγγιση στην ανάλυση κύκλου. Αφαιρεί την ορμή και τις μακροπρόθεσμες τάσεις από τον υπολογισμό, ενώ καθορίζει ένα βραχυπρόθεσμο μήκος κύκλου που μπορεί να βελτιώσει το χρονοδιάγραμμα της αγοράς.