Οι ελβετοί τεχνικοί της αγοράς, Etienne Botes και Douglas Siepman, παρουσίασαν τον δείκτη στροβίλων στο τεύχος Ιανουαρίου 2010 του περιοδικού "Τεχνική ανάλυση αποθεμάτων και εμπορευμάτων. "Από τότε, ο νέος τεχνικός δείκτης έχει αποκτήσει έλξη ως αξιόπιστη τάση μετά από δείκτη που μπορεί να παράγει εκπληκτικά ακριβή σήματα αγοράς και πώλησης. Ωστόσο, θα χρειαστούν μερικά ακόμη χρόνια δοκιμών αγοράς και εμπειρίας για την πλήρη αξιολόγηση του δυναμικού του δείκτη στρόβιλων.

AD:

Τι είναι ο Δείκτης Vortex;

Ο δείκτης περιδινήσεως παρουσιάζει δύο ταλαντευόμενες γραμμές, μία για να προσδιορίσει τη θετική κίνηση τάσεων και η άλλη για να προσδιορίσει την αρνητική κίνηση των τιμών. Οι σταυροί μεταξύ των γραμμών ενεργοποιούν την αγορά και πώληση σημάτων που έχουν σχεδιαστεί για να καταγράψουν την πιο δυναμική, τρεχούμενη, υψηλότερη ή χαμηλότερη ενέργεια. Δεν υπάρχει καμία ουδέτερη ρύθμιση για την ένδειξη, η οποία θα παράγει πάντα μια διογκωμένη ή bearish μεροληψία. Μπορείτε να βρείτε τους υπολογισμούς πλήρους δείκτη στροβίλου εδώ.

AD:

Η κατασκευή του δείκτη περιστρέφεται γύρω από τα ψηλά και τα χαμηλά των τελευταίων δύο ημερών ή περιόδων. Η απόσταση από το τρέχον υψηλό στο προηγούμενο χαμηλό προσδιορίζει τη θετική τάση της κίνησης, ενώ η απόσταση μεταξύ του σημερινού χαμηλού και του προηγούμενου υψηλού χαρακτηρίζει αρνητική τάση κίνησης. Οι έντονες θετικές ή αρνητικές τάσεις θα παρουσιάζουν μεγαλύτερο μήκος μεταξύ των δύο αριθμών, ενώ η ασθενέστερη θετική ή αρνητική τάση της τάσης θα παρουσιάζει μικρότερο μήκος.

AD:

Οι αναγνώσεις συνήθως καταγράφονται σε 14 περιόδους (αν και ο τεχνικός μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε μήκος), και στη συνέχεια προσαρμόζεται χρησιμοποιώντας την πραγματική κλίμακα δημιουργού τεχνικών δεικτών J. Welles Wilder. Τα αποτελέσματα καταγράφονται ως συνεχείς γραμμές κάτω από τις τιμές, ενώ οι διασταυρώσεις συγκρίνονται με άλλους δείκτες ακολουθίας τάσεων για την παραγωγή έγκυρων σημάτων συναλλαγών. Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον δείκτη στροβίλων ως αυτόνομη γεννήτρια σημάτων, αλλά να έχετε κατά νου ότι είναι ευάλωτοι σε σημαντικές παραμορφώσεις και ψευδή σήματα σε συμφορημένες ή μικτές αγορές.

Συνέργεια με άλλους δείκτες

Η ρύθμιση της ένδειξης στροβίλου σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους θα μειώσει τη συχνότητα των τσιμπίδων αλλά θα δημιουργήσει καθυστερημένες θετικές ή αρνητικές διασταυρώσεις. Από την άλλη πλευρά, η συντόμευση του μήκους θα προκαλέσει πολλές διασταυρώσεις που δεν θα δημιουργήσουν σημαντική κίνηση τάσης. Κατά γενικό κανόνα, οι υψηλοί τίτλοι βήτα θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις, ενώ οι αργά κινούμενοι τίτλοι ανταποκρίνονται καλύτερα στις πιο μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις.

Μπορείτε να βελτιώσετε την αξιοπιστία του δείκτη, συγκρίνοντας τα σήματα ένδειξης στροβίλου με άλλα εργαλεία παρακολούθησης τάσεων. Το υποκείμενο μαθηματικό παριστάνει πολλές ομοιότητες με τον μέσο δείκτη κατεύθυνσης του Wilder (ADX), τον αρνητικό δείκτη κατεύθυνσης (-DI) και τον δείκτη θετικής κατεύθυνσης (+ DI).Αυτοί οι υπολογισμοί μεταφράζονται σε τρεις γραμμές που ενεργοποιούν πολύπλοκες διασταυρώσεις. Σε αντίθεση με τον δείκτη στροβίλου, το σύστημα του Wilder μπορεί να εκδώσει ουδέτερες ενδείξεις, οι οποίες λένε στους εμπόρους να σταθούν στο κρεβάτι ή να αποφύγουν την έκθεση.

Η ανάλυση της μέσης σύγκλισης-απόκλισης (MACD) προσφέρει τέλεια εφαρμογή με τον δείκτη στροβίλου. Η κατασκευή του με τρεις κινούμενους μέσους όρους μειώνει τις ψευδείς αναγνώσεις που ενεργοποιούνται από πολλαπλούς δείκτες που συλλαμβάνουν τα ίδια ελαττωματικά δεδομένα. Όταν σχεδιάζεται με ιστογράμματα, ο δείκτης παράγει εκπληκτικά λίγα ψευδή σήματα, καθιστώντας τον έναν τέλειο συνεργάτη για τον πιο θορυβώδη και ευαίσθητο δείκτη στροβίλου.

Οι συνεργειακές στρατηγικές συναλλαγών χρησιμοποιούν μια απλή διαδικασία που αναζητά συμπαθητικά μηνύματα αγοράς ή πώλησης στους δείκτες στροβίλων καθώς και σε άλλους δείκτες πριν από τη διάθεση κεφαλαίου. Η πρόκληση έρχεται με δύο μορφές: πρώτον, πρέπει να υπάρξουν σημαντικές διαφορές στις πηγές δεδομένων για να αποφευχθεί η αναπαραγωγή ατελών πληροφοριών και δεύτερον, οι περίοδοι δεικτών χρειάζονται πειραματισμό και λεπτό συντονισμό για να επικεντρωθούν στην προβλεπόμενη περίοδο διακράτησης, βραχυπρόθεσμα, ενδιάμεσα ή μακροπρόθεσμα.

Αυτό το τελευταίο βήμα των περιόδων ένδειξης λεπτών είναι ζωτικής σημασίας επειδή οι τάσεις παρουσιάζουν ανεξαρτησία χρονικού πλαισίου, επιτρέποντας πολλαπλές uptrends και downtrends να εξελιχθούν σε διαφορετικά τμήματα χρόνου με την ίδια ασφάλεια. Αυτή η φράκταλ συμπεριφορά θα παράγει ψευδείς ενδείξεις αν ο δείκτης στροβίλου εξετάζει ένα τμήμα δραστηριότητας τάσης ενώ ένας δεύτερος δείκτης εξετάζει ένα δεύτερο τμήμα. Οι έμποροι μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το ελάττωμα μέσω δοκιμών και σφαλμάτων παρακολουθώντας το πώς αλληλεπιδρούν τα ζεύγη δεικτών σε διάφορα όργανα και σε διάφορα χρονικά πλαίσια. Με την κινητή μέση σύγκλιση-απόκλιση ειδικότερα, είναι συχνά καλύτερο να αφήνετε τις ρυθμίσεις μόνο και να τροποποιείτε τις περιόδους δείκτη περιδίνησης.

Στο άρθρο του 2010 που εισήγαγε τον δείκτη στροβίλου, οι συγγραφείς Etienne Botes και Douglas Siepman περιέγραψαν μια στρατηγική διαπραγμάτευσης δεικτών στροβίλου που αποσκοπούσε στο φιλτράρισμα και τον περιορισμό των ψευδών σημάτων. Το υπερβολικά υψηλό ή χαμηλό της ημέρας της διασταύρωσης bullish ή bearish γίνεται η προτεινόμενη τιμή εισόδου, μεγάλη ή μικρή. Αυτά τα επίπεδα ίσως να μην χτυπηθούν την ημέρα του σήματος, προκαλώντας μια εντολή αγοράς ή πώλησης που έχει παραμείνει μέχρι να ακυρωθεί και παραμένει στη θέση της για πολλαπλές συνεδρίες, εάν απαιτείται.

Αν είναι τοποθετημένη τη στιγμή της διασταύρωσης, το ακραίο υψηλό ή χαμηλό γίνεται το επίπεδο στάσης και ανάστροφης δράσης. Σε αυτή τη στρατηγική, μια σύντομη πώληση θα καλυφθεί και θα αντιστραφεί στη μακρά πλευρά όταν η τιμή επιστρέψει στο ακραίο υψηλό μετά από ένα θετικό crossover ενώ μια μακρά θέση θα πωληθεί και θα αντιστραφεί σε μια σύντομη πώληση μετά την επιστροφή των τιμών στο ακραίο χαμηλό μετά από αρνητική διασταύρωση.

Συνιστούν επίσης να συνδυάσετε αυτά τα φίλτρα εισόδου με άλλες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της προστασίας από το κέρδος

. Αυτά τα προστατευτικά μέτρα μειώνουν την εμφάνιση ψευδών σημάτων, μεγιστοποιώντας το κέρδος από την υποκείμενη τάση, ακόμα και όταν δεν συγκεντρώνει σημαντική δυναμική. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει το μήκος περιόδου, το οποίο θα προκαλέσει κύματα ψευδών σημάτων μέχρι να ρυθμιστεί στην προκαθορισμένη περίοδο συγκράτησης και μετά να εξεταστεί διεξοδικά. Παράδειγμα Δείκτη Vortex Χρησιμοποιώντας το Microsoft Corp

Χρησιμοποιούμε ιστορικά δεδομένα από την Microsoft Corp (MSFT

MSFTMicrosoft Corp.84 + 0, 11% που δημιουργήσαμε με το Highstock 4. 2. 6 την ένδειξη στροβίλου. Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω γράφημα, οι μετοχές της Microsoft Corp έπεσαν σε στενό εύρος τιμών το Μάρτιο του 2014. Αυτό ενθάρρυνε τους εμπόρους να παρακολουθήσουν ένα κερδοφόρο ξεμπλοκάρισμα. Μετά από τον δείκτη στροβίλων, υπάρχει σήμα αγοράς στις 14 Μαρτίου, αλλά η τιμή κλείνει πολύ κάτω από το ακραίο υψηλό ενδοημερήσιο στα 38 δολάρια. 13 μια μετοχή. Ο έμπορος θέτει μια καλή εντολή αγοράς μέχρι να ακυρωθεί η οποία θα εκτελεστεί όταν η ασφάλεια επιστρέψει σε αυτή την τιμή ενεργοποίησης. Στις 17 Μαρτίου, η ασφάλεια επιστρέφει με τέλειο χρονοδιάγραμμα, διασχίζοντας το ξεμπλοκάρισμα και ανυψώνοντας τα χαμηλότερα $ 40s. Ο δείκτης περνάει στην πλευρά πώλησης στις 10 Απριλίου, επιτρέποντας μια κερδοφόρα έξοδο που χάνει ένα μεγάλο κομμάτι ανοδικών.

Η MACD και η εμπορική διαχείριση εμπορικών συναλλαγών stop stop υπονοούν την εκτέλεση μιας μακράς θέσης μία ημέρα αργότερα από το σήμα αγοράς του δείκτη στροβίλου. Επίσης, εξέδωσαν σήμα πώλησης τέσσερις ημέρες νωρίτερα, υποστηρίζοντας μια πιο κερδοφόρα έξοδο. Εν τω μεταξύ, η πτώση που τοποθετήθηκε στη γραμμή αποκοπής της Μάρτιος 31 κοντά σε 41 δολάρια ανά μετοχή θα είχε ενεργοποιηθεί όταν η ασφάλεια ξεπούλησε στις 4 Απριλίου, κερδίζοντας ένα ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο από την τετραψήφια ανοδική πορεία.

Δείκτης Vortex και Μοτίβα Τιμών

Ο δείκτης στροβίλου λειτουργεί επίσης καλά όταν συνδυάζεται με την κλασσική ανάλυση προτύπων τιμών για την αναγνώριση των νόμιμων τάσεων, ενώ φιλτράρει τα τσιμπήματα και άλλους μηχανισμούς δέσμευσης. Θεωρητικά, αυτός ο συνδυασμός θα πρέπει να παράγει τα πιο αξιόπιστα σήματα αγοράς και πώλησης σε δύο σημεία καμπής:

Όταν ένα καλά αναπτυγμένο εύρος διαπραγμάτευσης έχει οριστεί να ξεσπάσει ή να καταρρεύσει.

1. Όταν μια τείνοντας αγορά χάνει ορμή ή φθάνει ένα σημαντικό εμπόδιο που ευνοεί τη μετάβαση σε ένα νέο εύρος συναλλαγών.
2. Ο κατάλογος γνωστών μοτίβων, συμπεριλαμβανομένων των σημαιών, των ορθογωνίων και των τριγώνων, ωφελεί αυτή την προσέγγιση, επειδή τα φυσικά επίπεδα ξεσπάσματος και κατανομής έχουν απολυθεί πλήρως, επιτρέποντας στον έμπορο να εστιάσει στον δείκτη στροβίλου ταυτόχρονα με την τιμή δοκιμάζει υποστήριξη ή αντίσταση. Η αντοχή και η ανθεκτικότητα της τάσης μπορούν να μετρηθούν περαιτέρω για τη σύγκλιση του κύκλου με τη χρήση στοχαστικών που έχουν οριστεί σε 5, 3, 3 ή σε άλλο δείκτη σχετικής αντοχής.

Παράδειγμα Δείκτη Vortex Χρησιμοποιώντας τις Αμερικανικές Αερογραμμές

Η American Airlines Group Inc (AAL

AALAmerican Airlines Group Inc47.45 + 0.19% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 κλασικό διπλό μοτίβο κορυφής μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Μαΐου 2015 και στη συνέχεια αναλύεται σε σημαντική πτωτική τάση. Ο δείκτης στροβίλου εκδίδει ένα σύντομο σήμα πώλησης οκτώ συνεδρίες πριν από την τεχνική ανάλυση, ενθαρρύνοντας τις πρώιμες ανοικτές πωλήσεις εντός του εύρους διαπραγμάτευσης. Το crossover λειτουργεί επίσης ως ένας δευτερεύων δείκτης για τους εμπόρους μοτίβου που θέλουν να στοιβάζουν τις πιθανότητες υπέρ τους. Ένας δείκτης στροβίλου που καλύπτει το σύντομο σήμα φθάνει έξι εβδομάδες αργότερα, δημιουργώντας μια κερδοφόρα έξοδο κοντά στα 40 δολάρια ανά μετοχή. Η κατώτατη γραμμή

Ο δείκτης περιδίνησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προηγούμενη εργασία του J.Welles Wilder, ο δημιουργός πολλών σημαντικών τεχνικών δεικτών. Ο δείκτης περιδίνησης δημιουργεί έναν μηχανισμό σηματοδότησης για νέες και επιταχυνόμενες ανοδικές τάσεις και καθοδικές τάσεις. Όπως και με τους δείκτες του Wilder, ο δείκτης στροβίλου λειτουργεί καλύτερα όταν συνδυάζεται με άλλα συστήματα παρακολούθησης τάσεων και κλασική ανάλυση προτύπων τιμών.