α:

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) μετράει το ποσό κεφαλαίου που διατηρεί μια τράπεζα σε σύγκριση με τον κίνδυνο. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν την ΑΔΑ των τραπεζών για να καθορίσουν πόσο αποτελεσματικά μπορούν να διατηρήσουν μια λογική απώλεια. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει επίσης να καθορίζουν εάν το σημερινό ΚΕΑ μιας τράπεζας συμμορφώνεται με τους εκ του νόμου κεφαλαιακούς κανονισμούς. Η ΚΑΑ είναι σημαντική για τους μετόχους επειδή είναι ένα σημαντικό μέτρο της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας.

Δύο τύποι κεφαλαίων μετρώνται με την CAR. Το πρώτο κεφάλαιο της κατηγορίας 1, μπορεί να απορροφήσει ένα λογικό ποσό ζημίας χωρίς να αναγκάσει την τράπεζα να σταματήσει την εμπορία της. Ο δεύτερος τύπος, κεφάλαιο 2, μπορεί να υποστεί ζημιά σε περίπτωση εκκαθάρισης. Το κεφάλαιο της Κατηγορίας 2 παρέχει λιγότερη προστασία στους καταθέτες του.

Σε σχέση με το ύψος των κεφαλαίων που δανείστηκαν και των καταθέσεων που έγιναν, το ποσό των ιδίων κεφαλαίων μιας τράπεζας είναι συγκριτικά μικρό. Εξαιτίας αυτού, οι τράπεζες συνήθως έχουν μεγάλη μόχλευση, πράγμα που απαιτεί από τις τράπεζες να λειτουργούν σε υψηλότερο επίπεδο δανεισμού από ό, τι θα παρατηρούσε στις περισσότερες άλλες επιχειρήσεις.

Γενικά, μια επιχείρηση δανείζει κεφάλαια που είναι περίπου ίσα με την καθαρή της αξία. Μια τράπεζα, αντίθετα, έχει υποχρεώσεις που συνήθως υπερβαίνουν το δεκαπλάσιο του μετοχικού της κεφαλαίου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των υποχρεώσεων είναι αντιπροσωπευτικά των μικρότερων χρηματικών ποσών που έχουν καταθέσει οι καταθέτες στην τράπεζα.

Λόγω της φύσης του κινδύνου υπό τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες, οι κεφαλαιακές ρυθμίσεις απαιτούν από τις τράπεζες να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων ανά δάνεια και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό το ελάχιστο απαιτεί προστασία, επιτρέποντας στις τράπεζες να διατηρούν απρόβλεπτες απώλειες. Το ελάχιστο έχει επίσης σχεδιαστεί για να προσφέρει στους καταθέτες εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των καταθέσεων τους, δεδομένων των ασύμμετρων πληροφοριών.

Ο μεμονωμένος καταθέτης δεν μπορεί να ξέρει αν μια τράπεζα έχει αναλάβει κινδύνους πέρα ​​από το τι μπορεί να απορροφήσει. Έτσι, οι καταθέτες λαμβάνουν ένα επίπεδο ασφάλειας από τα ίδια κεφάλαια, μαζί με τους κανονισμούς, τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που λαμβάνει μια τράπεζα από τους μετόχους ορίζει το όριο της αξίας των καταθέσεων που μπορεί να προσελκύσει. Αυτό επίσης περιορίζει το βαθμό στον οποίο η τράπεζα μπορεί να δανείσει χρήματα. Εάν μια τράπεζα υφίσταται μεγάλες απώλειες μέσω πίστωσης ή διαπραγμάτευσης, εξουδετερώνοντας την καθαρή θέση της τράπεζας, αυτό προκαλεί μια μειωμένη βάση κεφαλαίων μέσω της οποίας μια τράπεζα μπορεί να προσφέρει δάνεια.

Η CAR παρέχει στους μετόχους καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που λαμβάνει μια τράπεζα με τα ίδια κεφάλαια που παρέχουν. Μία τράπεζα που συνεχώς αναλαμβάνει περισσότερους κινδύνους από ό, τι μπορεί ευλόγως να διατηρήσει αφήνει στους πιθανούς μετόχους την αίσθηση ότι οι συμμετοχές τους σε μετοχές είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε κίνδυνο. Μια τράπεζα πρέπει να διατηρήσει ένα επαγγελματικό επίπεδο διαχείρισης κινδύνου και ορθής πρακτικής δανεισμού για να προσελκύσει το κεφάλαιο που ενεργεί ως πρώτη γραμμή άμυνας έναντι ζημιών, τόσο αναμενόμενων όσο και απρόβλεπτων.