Ο George Lane ανέπτυξε stochastics, έναν δείκτη που μετρά τη σχέση ανάμεσα στην τιμή κλεισίματος ενός εκδότη και το εύρος τιμών του για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι δεκατέσσερις είναι ο μαθηματικός αριθμός που χρησιμοποιείται στο μοντέλο χρόνου και μπορεί, ανάλογα με το στόχο του τεχνικού, να αντιπροσωπεύει ημέρες, εβδομάδες ή μήνες. Ο χαριστικός μπορεί να θέλει να εξετάσει ολόκληρο τον τομέα. Για μια μακροπρόθεσμη άποψη ενός τομέα, ο chartist θα ξεκινούσε εξετάζοντας 14 μήνες από το εύρος συναλλαγών ολόκληρης της βιομηχανίας. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάγνωση διαγραμμάτων, ανατρέξτε στο Σχεδιάζοντας το δρόμο σας για καλύτερες αποδόσεις .)

Τιμή Action
Η αρχή των stochastics υποστηρίζει ότι η τιμή κλεισίματος ενός αποθέματος τείνει να διαπραγματεύεται στο τέλος της ημέρας. Οι τιμές είναι οι τιμές στις οποίες ένα απόθεμα διαπραγματεύεται σε όλη την ημερήσια συνεδρία. Το απόθεμα μπορεί να έχει ανοίξει στα $ 10. 00, που διαπραγματεύονται μόλις $ 9. 75 και έως και $ 10. 75, και έκλεισε στα $ 10. 50 για την ημέρα. Η ενέργεια τιμής αυτού του παραδείγματος είναι μεταξύ $ 9. 75 (το χαμηλό της ημέρας) και $ 10. 75 (το υψηλό της ημέρας). Εάν, ωστόσο, το ζήτημα κυμανθεί προς τα κάτω, οι τιμές κλεισίματος θα τείνουν να κλείνουν στο ή κοντά στο χαμηλό σημείο της χρηματιστηριακής συνόδου.

Ο Jack D. Schwager, διευθύνων σύμβουλος του Wizard Trading και συγγραφέας μερικών από τα καλύτερα βιβλία που γράφτηκαν για τεχνική ανάλυση, χρησιμοποιεί τον όρο "κανονικοποιημένο" για να περιγράψει τους στοχαστικούς ταλαντωτές που έχουν προκαθορισμένα όρια τόσο στο υψηλό όσο και χαμηλές πλευρές. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου ταλαντωτή είναι ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI), ο οποίος έχει ένα εύρος από 0-100 και ρυθμίζεται είτε στο εύρος 20-80 είτε στο εύρος 30-70. Είτε κοιτάζετε έναν τομέα είτε ένα ατομικό ζήτημα, μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο να χρησιμοποιείτε το stochastics και το RSI σε συνδυασμό μεταξύ τους. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο

Ride The RSI Rollercoaster και Εξερεύνηση ταλαντωτών και δεικτών: RSI .) Ο τύπος

μετράται με τη γραμμή% K και τη γραμμή% D και είναι η γραμμή% D που παρακολουθούμε προσεκτικά, γιατί θα υποδείξει τυχόν σημαντικά σήματα στο γράφημα. Μαθηματικά, η γραμμή% K μοιάζει με αυτή:

% K = 100 [(C - L5close) / (H5 - L5)]
C

= η χαμηλή από τις πέντε προηγούμενες συναλλαγές

H5 = η υψηλότερη τιμή που διαπραγματεύθηκε κατά την ίδια περίοδο των 5 ημερών.
Ο τύπος για την πιο σημαντική γραμμή% D μοιάζει με αυτό: % D = 100 X (H3 / L3)
Σας παρουσιάζουμε αυτούς τους τύπους μόνο για λόγους ενδιαφέροντος. Το σημερινό λογισμικό χαρτογράφησης κάνει όλους τους υπολογισμούς, καθιστώντας έτσι όλη την διαδικασία τεχνικής ανάλυσης τόσο ευκολότερη και επομένως πιο συναρπαστική για τον μέσο επενδυτή. Για να καταλάβουμε πότε ένα απόθεμα έχει μεταφερθεί σε μια θέση overbought ή overversold, το stochastics είναι ο ευνοούμενος τεχνικός δείκτης, καθώς είναι εύκολο να αντιληφθεί και έχει υψηλό βαθμό ακρίβειας. Ανάγνωση του γραφήματος

Η γραμμή Κ είναι η γρηγορότερη και η γραμμή Δ είναι η πιο αργή από τις δύο γραμμές. Ο επενδυτής πρέπει να παρακολουθήσει τη γραμμή D και την τιμή του ζητήματος να αρχίσει να αλλάζει και να μετακινείται είτε στην αγορά overbought (πάνω από τη γραμμή 80) είτε στην υπερσυσσωρευμένη (κάτω από τις 20 γραμμές) θέσεις. Ο επενδυτής πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης του αποθέματος όταν ο δείκτης κινείται πάνω από το επίπεδο 80. Αντίστροφα, ο επενδυτής πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αγοράσει ένα θέμα που είναι κάτω από τη γραμμή 20 και αρχίζει να ανεβαίνει με αυξημένο όγκο.

Με την πάροδο των χρόνων πολλοί έχουν γράψει άρθρα που διερευνούν την "μικροαλλαγές" αυτού του δείκτη, αλλά οι νέοι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στις βασικές αρχές του stochastics.

Πηγή: TradeStation

Στο παραπάνω διάγραμμα του eBay παρουσιάστηκαν αρκετοί σαφείς ευκαιρίες αγοράς κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες του 2001. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι δείκτες πώλησης που θα εφάρμοζαν την προσοχή βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμοι έμποροι. Το ισχυρό σήμα αγοράς στις αρχές Απριλίου θα είχε δώσει τόσο στους επενδυτές όσο και στους εμπόρους μια μεγάλη διαδρομή 12 ημερών, που κυμαίνεται από τα μέσα $ 30. 00 περιοχή στα μέσα $ 50. 00. Το τρέχον τρέξιμο στο απόθεμα ξεκίνησε με ένα ισχυρό σήμα αγοράς μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Παρόλο που το σήμα αγοράς φαίνεται να ήταν ένα λανθασμένο ξεκίνημα, επιβεβαίωσε ότι, ακόμη και σε αυτές τις σκληρές συνθήκες αγοράς για τις μετοχές του Διαδικτύου, περισσότερα χρήματα έρχονται στο eBay.
Συμπέρασμα

Το Stochastics είναι ένας από τους αγαπημένους δείκτες ορισμένων τεχνικών λόγω της ακρίβειας των ευρημάτων τους. Είναι εύκολα αντιληπτό τόσο από έμπειρους βετεράνους όσο και από νέους τεχνικούς και τείνει να βοηθήσει όλους τους επενδυτές να κάνουν καλές αποφάσεις εισόδου και εξόδου στις εκμεταλλεύσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε

Εξερεύνηση ταλαντωτών και δεικτών: Στοχαστικός ταλαντωτής

.