Είναι η δεύτερη φύση για να κολλήσετε τα Bollinger Bands σε διαγράμματα τιμών, αλλά οι περισσότεροι έμποροι δεν καταλαβαίνουν την πλήρη αξία αυτού του δείκτη χρόνου δοκιμής (για επιπλέον ανάγνωση, ανατρέξτε στο The Basics Of Bollinger Bands ® ). Ας το αλλάξουμε αυτό με μια ανασκόπηση των πολλών εφαρμογών του και να εξετάσουμε νέους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιώσει την κατώτατη γραμμή σας (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο Χρησιμοποιώντας το Bollinger Band® "Bands" To Gauge Trends) . Θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο υπόβαθρο για την κατασκευή του και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στις αρχικές ερμηνείες που μπορείτε να εφαρμόσετε τώρα στην ανάλυση της αγοράς σας.

Ο Αμερικανός χρηματοοικονομικός αναλυτής John Bollinger έθεσε τις βάσεις για αυτό το ισχυρό εργαλείο στις αρχές της δεκαετίας του '80, εφαρμόζοντας πρώτα τις αγορές των δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα κανάλια τιμών εκείνη τη στιγμή διατηρούσαν ένα σταθερό πλάτος, αγνοώντας την μεταβλητότητα ως κύρια μεταβλητή. Ο Bollinger άλλαξε την παράλειψη αυτή προσθέτοντας κανόνες κανο- νικής απόκλισης στα κανάλια Keltner, ώστε να επεκταθούν και να συρρικνωθούν ως ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς (για σχετική ανάγνωση, βλέπε

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των καναλιών Bollinger Bands® και Keltner; >). Ο δείκτης δεν είχε κανένα όνομα όταν ο Bollinger δημοσίευσε τους πρώτους καρπούς του στο Financial Announcing Network, μια πρώην ενσάρκωση του CNBC, αλλά ονομάστηκε Bollinger Bands καθώς μεγάλωσε στη δημοτικότητα τη δεκαετία του 1990 (για σχετική ανάγνωση αναφέρεται στο Tales From The Trenches: Μια απλή στρατηγική Bollinger Band® ).

Οι περισσότεροι έμποροι αναμένουν να ακολουθήσουν τάση όταν οι ζώνες Bollinger επεκτείνουν και περιορίζουν τις συνθήκες κατά τη σύναψη συμβάσεων, αλλά αυτή η απλοποιημένη ερμηνεία σπάνια παράγει συναγόμενα σήματα αγοράς ή πώλησης. Η πραγματική ισχύς των ζωνών αφυπνίζεται όταν οι αλληλεπιδράσεις τιμής / ζώνης κατηγοριοποιούνται σε παρατηρήσιμα πρότυπα που αποφέρουν συγκεκριμένες προβλέψεις για βραχυπρόθεσμη δράση τιμών (για σχετική ανάγνωση, βλέπε

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια στρατηγική διαπραγμάτευσης με τα Bollinger Bands® και κινούμενοι μέσοι όροι;

). Αυτά οργανώνονται φυσικά σε κορυφαίες, κεντρικές και κάτω ζώνες σταυροί, καθώς και σχετικές γωνίες ζώνης όταν τους χτυπήσει η τιμή. Επιπλέον, το βάθος της διείσδυσης μέσω της άνω ή της κάτω ζώνης έχει ιδιαίτερη σημασία στην πρόβλεψη επειδή συμβαίνει μόνο όταν η συμπεριφορά της ασφάλειας εκτείνεται μακριά από την τυπική κατάσταση ηρεμίας ή μέσο επίπεδο επαναφοράς.

Τα περισσότερα προγράμματα τεχνικής ανάλυσης έρχονται με τα κουμπιά Bollinger που είναι προκαθορισμένα στο Simple Moving Average (SMA) 20 και σε 2 SD. Ο κινητός μέσος όρος υποδηλώνει ένα κεντρικό σημείο τάσης όπου η τιμή θα πρέπει να επιστρέφει μετά από ταλάντευση υψηλότερα ή χαμηλότερα. Η τυπική απόκλιση προβλέπει πόσο μακριά πρέπει να μεταφέρει μια ταλάντευση με βάση την τρέχουσα μεταβλητότητα, η οποία ενημερώνεται με κάθε τιμή. Οι επάνω και κάτω λωρίδες απεικονίζουν αυτά τα κρυμμένα επίπεδα, τα οποία σχετίζονται με τον κινητό μέσο που επιλέξατε για την ένδειξη.Το 20-bar λειτουργεί καλά στις περισσότερες περιπτώσεις, οπότε δεν υπάρχει λόγος να δούμε δεδομένα για την τέλεια είσοδο.

Πρότυπη απόκλιση

Πρόκειται για μια διαφορετική ιστορία με τυπική απόκλιση επειδή οι εξαιρετικά συναισθηματικές αγορές συνήθως ωθούν την τιμή πέραν των 2SD. Μια αποτελεσματική λύση είναι να προστεθούν οι ζώνες σκιάς στο 3SD για να ληφθούν υπόψη αυτές οι ασταθείς συνθήκες, οι οποίες απαιτούν περισσότερα σήματα αγοράς και πώλησης που είναι πιο ευαίσθητα σε κινδύνους. Μπορείτε να δείτε ένα πρόσθετο στρώμα πληροφοριών με το Tesla Motors (TSLA

TSLATesla Inc306. 09 + 2, 28%

που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) το καλοκαίρι του 2014, πάντα ψηλά. Παρόλο που το απόθεμα τρύπησε επανειλημμένα τη ζώνη 2SD, η 3SD διατήρησε την τάση σε κάθε περίπτωση, παρέχοντας αξιόπιστες ενδείξεις σχετικά με τις ανατροπές και την πτώση της ορμής. Επίσης, σημειώστε πως οι αιχμές στον ρυθμό μεταβολής των τιμών (PROC) τείνουν να αντιστοιχούν στις εκδρομές στις ζώνες 3SD. Αυτό υπογραμμίζει την φυσική συμβίωση μεταξύ αυτών των δεικτών. Μοτίβα κιβωτίων και λουλουδιών Οι ταινίες Bollinger παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δύναμή τους όταν η τιμή αυξάνεται στην κορυφαία ζώνη ή κατεβαίνει στην κάτω ζώνη. Οι σχέσεις μετατόπισης μεταξύ τιμής, εύρους ζώνης και γωνίας ζώνης δημιουργούν μια ποικιλία μοντέλων που εκπέμπουν μοναδικές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις τιμών. Σε γενικές γραμμές, περιμένετε από τις μπάντες να συγκρατούν την τιμή όταν παραμένουν οριζόντια σε ένα σταυρό ή κλίση προς την κατεύθυνση των τιμών. Αυτά ονομάζονται

μοτίβα ανύψωσης ή πτώσης

. Εναλλακτικά, η κορυφαία μπάντα που στρέφεται ψηλότερα σε ανταπόκριση στην αύξηση της τιμής ή η κάτω ζώνη που στρέφεται χαμηλότερα σε απόκριση της πτώσης της τιμής υποδεικνύει ότι η αντίσταση απομακρύνεται, επιτρέποντας στην αναπτυσσόμενη τάση να επεκτείνεται υψηλότερα ή χαμηλότερα. Αυτά εκπέμπουν μοτίβα λουλουδιών , προκαλώντας την εικόνα των πετάλων λουλουδιών που ανοίγουν στην ενέργεια του ηλιακού φωτός. Αναλύστε την ανάλυση των τιμών (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο Πώς να ερμηνεύσετε τα πρότυπα τιμών τεχνικής ανάλυσης: Triple Tops and Bottom

) με τις ταινίες Bollinger για να δημιουργήσετε τις πιο αξιόπιστες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις. Το Illumina (ILMN ILMNIllumina Inc213, 99 + 2, 48% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) έφτασε στο νέο υψηλό τον Οκτώβριο και σταματάει δύο εβδομάδες αργότερα. Το συμβόλαιο Bollinger Bands αναπτύσσεται, καθώς αναπτύσσεται μια νέα σειρά διαπραγμάτευσης, παρέχοντας ένα crossover με την αυξανόμενη ζώνη βάσης (1) τον Νοέμβριο. Αυτό το μοτίβο ισχύει, προκαλώντας μια αντιστροφή που δημιουργεί μια κορυφαία διασταύρωση σε μία συμβαλλόμενη ζώνη (2) λίγες εβδομάδες αργότερα. Αυτό το πλαίσιο αυξάνεται ισχύει επίσης. Το απόθεμα επιστρέφει στην κάτω ζώνη (3) τον Δεκέμβριο, τρυπώντας το και τεντώνοντας σχεδόν το 100% εκτός των ορίων του. Αυτό προβλέπει μια επικείμενη αντιστροφή που συνδυάζεται με την υποστήριξη στην κορυφή του χάσματος του Οκτωβρίου, παρόλο που η κάτω ζώνη ανοίγει στη δεύτερη μπάρα. Αυτή είναι η συνηθισμένη συμπεριφορά, διότι το πρότυπο των τιμών έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση από τη μετατόπιση της μεταβλητότητας. Ο κορυφαίος σταυρός (4) τον Ιανουάριο σκαλίζει μια ανάποδη εκδοχή της αποτυχίας του Δεκεμβρίου, με μια ελαφριά ανοδική στροφή που ξεκινά κατευθείαν στην αντίσταση στην κορυφή του Οκτωβρίου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι έγκαιρες ράβδοι αντιστροφής ανάγκασαν τις ταινίες Bollinger προς τα πίσω προς την οριζόντια θέση, αποκαθιστώντας ξανά το κιβώτιο εμβέλειας για έναν άλλο γύρο δράσης δύο πλευρών. Μοτίβα Stairstep και Climax

Τα πλήρως ανοιγμένα συγκροτήματα με τιμές που κινούνται εύκολα κατά μήκος των άκρων τους δημιουργούν σχέδια

stairstep

, υποδεικνύοντας σταθερές τάσεις που μπορεί να συνεχιστούν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Οι ωθήσεις έξω από τη ζώνη, που φθάνουν προς το 3 και ακόμη και το 4SD, σημαίνουν υπερθέρμανση, που συνήθως συνδέεται με ένα μοτίβο κορύφωση που προβλέπει μια παύση στην τάση ή την οριστική αντιστροφή. Οι απλές αναπροσαρμογές (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο Ανάκτηση ή αναστροφή: γνωρίζετε τη διαφορά ) στο κέντρο της μπάντας, οι 20-bar SMA στις περισσότερες περιπτώσεις, σημαίνουν φυσικές μέσες μεταβολές επαναφοράς ή περίοδο ανάπαυσης που πρέπει να προσελκύσουν αγοραστές σε έναν uptrend και πρόθυμους πωλητές σε μια πτωτική τάση. Το Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14, 15-0,56%

δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 μακροχρόνια πτωτική τάση. Κατέχει καθημερινά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αγγίζοντας, αλλά σπάνια τρυπώντας την κάτω ζώνη. Μια βαθύτερη διείσδυση μέσα στο μήνα (κόκκινο ορθογώνιο) ενεργοποιεί μια άμεση αντιστάθμιση που παγώνει ακριβώς στο 20ετές μέσος όρος επαναφοράς του SMA. Το απόθεμα επαναλαμβάνει την πτωτική πορεία του μέχρι τον Νοέμβριο και εισέρχεται σε μια αναδρομή που ξοδεύει άλλες επτά ημέρες για να ανακάμψει. Μια γρήγορη ποπ στην φθίνουσα κορυφαία μπάντα (μπλε ορθογώνιο) ξεκινά μια ανατροπή κινούμενου κουτιού όπως αναμενόταν, αποδίδοντας πιο αρνητικό το Δεκέμβριο. Για άλλη μια φορά, βγαίνει στο SMA 20 ημερών, περνώντας πάνω από δύο εβδομάδες σε αυτό το επίπεδο, προτού βυθιστεί στην κάτω ζώνη 3SD και ολοκληρώνοντας ένα μοτίβο κορύφωση που ενεργοποιεί μια άλλη αναστροφή (πράσινο ορθογώνιο). Πολλαπλά χρονικά πλαίσια Η ανάλυση του Bollinger Band λειτουργεί εξαιρετικά καλά όταν εφαρμόζεται σε δύο χρονικά πλαίσια ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, επικεντρωθείτε σε σχετικά σπάνιες απεργίες σε επάνω, στο κέντρο και στο κάτω μέρος των εβδομαδιαίων ζωνών, χρησιμοποιώντας αυτά τα επίπεδα για να αγοράσετε ή να πουλήσετε σήματα όταν οι καθημερινές μπάντες παρατάσσονται με παρόμοια μοτίβα. Το εβδομαδιαίο διάγραμμα Illumina (ILMN ILMNIllumina Inc213, 99 + 2, 48% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

) δείχνει ένα εύρος συναλλαγών 10 μηνών που τελειώνει αμέσως μετά το τρυπάνι ζώνη, ενεργοποιώντας μια εβδομαδιαία αντιστροφή κουτιού που πέφτει. Το αρχικό κύμα τάσης τελειώνει στην κορυφαία ζώνη, αποδίδοντας το μοτίβο πλευρικής πλευράς που υπογραμμίζεται σε ένα προηγούμενο παράδειγμα. Σημειώστε πώς ξεκίνησαν οι δύο ανατροπές κουτιού που σημειώνονται στο ημερήσιο διάγραμμα στο SMA 20 εβδομάδων. Τέλος, η κορυφαία εβδομαδιαία μπάντα ανυψώνεται και απομακρύνεται από τις μπάρες τιμών, συμπληρώνοντας ένα μοτίβο μοβ

λουλουδιού που προβλέπει πιθανό ξεμπλοκάρισμα. Η κατώτατη γραμμή Τα συγκροτήματα Bollinger έχουν γίνει ένα εξαιρετικά δημοφιλές εργαλείο αγοράς από τη δεκαετία του 1990, αλλά οι περισσότεροι έμποροι αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τις πραγματικές δυνατότητές τους. Μπορείτε να ξεπεραστεί αυτό το έλλειμμα οργανώνοντας τις σχέσεις τιμών-ορίων σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια σε επαναλαμβανόμενα πρότυπα που προβλέπουν συγκεκριμένη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά των τιμών.