a:

Η διακύμανση είναι μια μέτρηση της διαφοράς μεταξύ αριθμών σε ένα σύνολο δεδομένων. Η διακύμανση μετρά πόσο μακριά κάθε αριθμός στο σύνολο είναι από τον μέσο όρο.

Χρησιμοποιώντας ένα διάγραμμα δεδομένων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ποια είναι η γραμμική σχέση των διαφόρων σημείων ή αριθμών δεδομένων. Το κάνουμε αυτό σχεδιάζοντας μια γραμμή παλινδρόμησης, η οποία επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει την απόσταση οποιουδήποτε μεμονωμένου σημείου δεδομένων από την ίδια την γραμμή. Στο παρακάτω διάγραμμα, τα σημεία δεδομένων είναι οι μπλε κουκίδες, η πορτοκαλί γραμμή είναι η γραμμή παλινδρόμησης και τα κόκκινα βέλη είναι η απόσταση από τα παρατηρούμενα δεδομένα και τη γραμμή παλινδρόμησης. ( Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Excel; Δείτε το excel course online της Investopedia Academy )

Όταν υπολογίζουμε μια διακύμανση, ρωτάμε: "Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση όλων αυτών των σημείων δεδομένων, πόση απόσταση περιμένουμε στο σημείο δεδομένων

επόμενο ; Αυτή η" απόσταση " "ονομάζεται ο όρος σφάλματος και αυτό είναι που μετράει η διακύμανση. Από μόνο του, η διακύμανση δεν είναι συχνά χρήσιμη επειδή δεν διαθέτει μονάδα, γεγονός που καθιστά δύσκολο να μετρηθεί και να συγκριθεί. η τυπική απόκλιση και είναι και πρακτική ως μέτρηση

Υπολογισμός της απόκλισης στο Excel

Ο υπολογισμός της διακύμανσης στο Excel είναι εύκολος αν έχετε ήδη καταχωρίσει το σύνολο δεδομένων Στο παρακάτω παράδειγμα, θα υπολογίσουμε τη διακύμανση των τελευταίων 20 ημερών των ημερήσιων αποδόσεων στο πολύ δημοφιλές χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται τα χρηματιστήρια (ETF) με την επωνυμία SPY, το οποίο επενδύει στο S & P 500.

Ο τύπος είναι = VAR. S (επιλογή δεδομένων)

1. Ο λόγος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το VAR. S και όχι το VAR. P (που είναι άλλος τύπος που προσφέρεται) είναι ότι συχνά δεν έχετε ολόκληρο τον πληθυσμό δεδομένων μετρήσει. Για παράδειγμα, αν είχαμε όλες τις επιστροφές στην ιστορία του ETF του SPY στο τραπέζι μας, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέτρηση VAR του πληθυσμού. P, αλλά επειδή μετράμε μόνο τις τελευταίες 20 ημέρες για να απεικονίσουμε την έννοια, θα χρησιμοποιήσουμε το VAR. S.

Όπως μπορείτε να δείτε, η υπολογιζόμενη τιμή διακύμανσης του. 000018674 μας λέει λίγο για το σύνολο δεδομένων, από μόνο του. Αν προχωρήσουμε στην τετραγωνική ρίζα αυτή την τιμή για να πάρουμε την τυπική απόκλιση των αποδόσεων, αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο.