MTK: SPDR τεχνολογία Morgan Stanley ETF

MTK: SPDR τεχνολογία Morgan Stanley ETF

Από την έναρξη της τεχνολογίας του SPOR Morgan Stanley ETF (NYSEARCA: MTK MTKSPDR NYSE Tch84 28-0.17% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 στις 25 Σεπτεμβρίου 2000, που εκδόθηκε από την State Street Global Advisors, το ETF δημιούργησε ετήσια επιστροφή ύψους 0,6% από τις 30 Ιουνίου 2015. Οι επενδυτές πρέπει να σημειώσουν ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές της μελλοντικής απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το MTK είναι ένα χρηματιστήριο που ανταλλάσσεται με συναλλαγές και παρέχει εξειδικευμένη έκθεση στον τομέα της τεχνολογίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει την πλειοψηφία των συμμετοχών του στις εταιρείες τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η MTK στοχεύει στην παροχή επενδυτικών αποτελεσμάτων, πριν από αμοιβές και έξοδα, που αντιστοιχούν στις συνολικές επιδόσεις επιστροφής του δείκτη τεχνολογίας Morgan Stanley. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως στόχο να παράσχει αυτά τα επενδυτικά αποτελέσματα, κρατώντας ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών που απαριθμούνται στον Δείκτη Τεχνολογίας Morgan Stanley, ο οποίος αποτελείται από εταιρείες τεχνολογίας με βάση τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο δείκτης αναφοράς και η MTK έχουν παρόμοιες χορηγήσεις της βιομηχανίας κεφαλαίων. Η MTK κατανέμει ανάλογα το ταμείο: 16. 55% στις υπηρεσίες πληροφορικής. 16. 39% στο λογισμικό. 15. 11% στο λογισμικό και τις υπηρεσίες Διαδικτύου. 14. 57% στο λιανικό εμπόριο στο διαδίκτυο και στον κατάλογο. 13. 43% στον εξοπλισμό επικοινωνιών. 12. 49% στην αποθήκευση υλικού τεχνολογίας και περιφερειακά? 9. 17% στους ημιαγωγούς και στον εξοπλισμό των ημιαγωγών. 2. 13% σε όργανα και εξαρτήματα ηλεκτρονικού εξοπλισμού · και 0,14% σε μη ανατεθείσες.

Τα 10 κορυφαία κεφάλαια του ταμείου είναι 6. 68% Netflix Incorporated. 4. 69% Amazon. com Incorporated; 3. 4% Google Incorporated Class A? 3. 3% Cognizant Technology Corporation Class Α. 3. 3% Juniper Networks Incorporated. 3. 27% Google Incorporated Class C. 3. 2% Priceline Group Incorporated; 3. 18% πωλήσεις. com Incorporated; 3. 17% Facebook Incorporated Class A? και 3. 12% eBay Incorporated.

Χαρακτηριστικά

Η τεχνολογία SPR Morgan Stanley ETF είναι νομικά δομημένη ως επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου που διαχειρίζεται η State Street Global Advisors Funds Management Inc. Η MTK είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης και μπορεί να διαπραγματεύεται σε πολλαπλές πλατφόρμες τη δευτερογενή αγορά. Από τις 5 Αυγούστου 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 4. 1 εκατ. Μετοχές σε κυκλοφορία και συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 440. 38 εκατομμύρια.

Η MTK έχει αναλογία ανταγωνιστικού και σχετικά φθηνού κόστους 0,35%, ενώ ο μέσος όρος δαπανών της τεχνολογίας της κατηγορίας είναι 0,7%. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη χαμηλή αναλογία κύκλου εργασιών της κατά 24%.

Καταλληλότητα και Συστάσεις

Παρόλο που όλες οι επενδύσεις φέρουν κίνδυνο, καθώς το ETF κατέχει εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτίθεται σε ξένους κινδύνους λόγω των συμμετοχών του σε ξένες εταιρείες τεχνολογίας που ασχολούνται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η MTK παρέχει μια μοναδική προσέγγιση στην επένδυση για όσους αναζητούν έκθεση σε εταιρείες τεχνολογίας ηλεκτρονικών με την εμφάνιση διεθνών εταιρειών τεχνολογίας.

Την 31η Ιουλίου 2015, με βάση τα τελευταία 10 χρόνια στοιχεία, η MTK είχε ένα alpha, έναντι του δείκτη MSCI ACWI NR USD, 2.42. ένα βήτα, έναντι του δείκτη MSCI ACWI NR USD, του 1,8. μια τιμή R-τετράγωνο 78. 06, μια αναλογία Sharpe 1. 54. και αναλογία Treynor 6. 62.

Με βάση τη θεωρία σύγχρονων χαρτοφυλακίων (MPT), το alpha της MTK δείχνει ότι υπερέβη τον δείκτη MSCI ACWI NR USD με ετήσια απόδοση 42%. Η βήτα του αμοιβαίου κεφαλαίου δείχνει ότι θεωρητικά είναι 8% πιο ασταθής από τον δείκτη MSCI ACWI NR USD. αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει MTK φέρει λίγο μεγαλύτερο κίνδυνο. Η τιμή R-squared της MTK υποδεικνύει 78,6% των προηγούμενων διακυμάνσεων των τιμών εξηγούνται από τις διακυμάνσεις του δείκτη MSCI ACWI NR USD. Ο δείκτης Sharpe της MTK 1,54, όταν μετράται με βάση τον δείκτη Sharpe του δείκτη MSCI ACWI NR USD 1,43, δείχνει ότι η MTK ήταν σε θέση να προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις από τον δείκτη σε βάση προσαρμοσμένη βάσει κινδύνου. Ο δείκτης Treynor του αμοιβαίου κεφαλαίου δείχνει ότι παρέσχε στους επενδυτές απόδοση 6. 62% ανά μονάδα κινδύνου. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία MPT αντιπροσωπεύουν μόνο προηγούμενες επιδόσεις και δεν εγγυώνται ότι το ταμείο θα εκτελεστεί με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον.

Το ταμείο έχει αποδείξει ότι παρέχει επαρκείς αποδόσεις με μέτρια χαμηλό κίνδυνο βάσει των στατιστικών του. Είναι κατάλληλο για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιδιώκουν την έκθεση σε βιομηχανίες τεχνολογίας στις οποίες η MTK διαθέτει τα κεφάλαιά της, ενώ παράλληλα λαμβάνει ένα μέτριο επίπεδο κινδύνου. Δεδομένου ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πάσχει από τον υπερβολικό μέσο όγκο μετοχών, είναι εξαιρετικά μη ρευστοποιήσιμο για ενεργούς εμπόρους και κερδοσκόπους.