a:

Η συσχέτιση μετρά τη γραμμική σχέση δύο μεταβλητών. Μετρώντας και συσχετίζοντας τη διακύμανση κάθε μεταβλητής, ο συσχετισμός δίνει μια ένδειξη της αντοχής της σχέσης. Ή για να το θέσουμε με άλλο τρόπο, ο συσχετισμός απαντά στην ερώτηση: Πόσο κάνει η μεταβλητή Α (η ανεξάρτητη μεταβλητή) να εξηγήσει τη μεταβλητή Β (την εξαρτώμενη μεταβλητή);

Η σχέση συσχέτισης

συνδυάζει πολλές σημαντικές και συναφείς στατιστικές έννοιες, συγκεκριμένα τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση. Η απόκλιση είναι η διασπορά μιας μεταβλητής γύρω από τον μέσο όρο και η τυπική απόκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης.

Ο τύπος είναι:

Δεδομένου ότι η συσχέτιση θέλει να αξιολογήσει τη γραμμική σχέση δύο μεταβλητών, αυτό που πραγματικά απαιτείται είναι να δούμε τι ποσό της συνδιασποράς αυτών των δύο μεταβλητών έχει και σε ποιο βαθμό αυτή η συνδιακύμανση είναι που αντανακλάται από τις τυπικές αποκλίσεις κάθε μεταβλητής ξεχωριστά.

Κοινά λάθη με συσχετισμό

Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι ότι η συσχέτιση που προσεγγίζει το +/- 1 είναι στατιστικά σημαντική. Μια ανάγνωση που προσεγγίζει το +/- 1 αυξάνει σίγουρα τις πιθανότητες πραγματικής στατιστικής σημασίας, αλλά χωρίς περαιτέρω δοκιμές είναι αδύνατο να το ξέρουμε. Η στατιστική δοκιμή μιας συσχέτισης μπορεί να γίνει περίπλοκη για διάφορους λόγους. δεν είναι καθόλου απλό. Μια κρίσιμη υπόθεση συσχέτισης είναι ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες και ότι η σχέση μεταξύ τους είναι γραμμική. Θεωρητικά, θα δοκιμάσετε αυτούς τους ισχυρισμούς για να διαπιστώσετε εάν είναι κατάλληλος ένας υπολογισμός συσχέτισης.

Το δεύτερο πιο συνηθισμένο λάθος είναι να ξεχνάμε την ομαλοποίηση των δεδομένων σε μια κοινή μονάδα. Αν υπολογίζουμε μια συσχέτιση σε δύο betas, τότε οι μονάδες είναι ήδη κανονικοποιημένες: η ίδια η beta είναι η μονάδα. Ωστόσο, εάν θέλετε να συσχετίσετε τα αποθέματα, είναι σημαντικό να εξομαλύνετε τα κέρδη σας σε ποσοστό επί τοις εκατό, και όχι να αλλάξετε τις τιμές των μετοχών. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών επενδύσεων.

Για τη συσχέτιση των τιμών των μετοχών, εσείς ζητάτε ουσιαστικά δύο ερωτήματα: Ποια είναι η απόδοση σε ένα ορισμένο αριθμό περιόδων και πώς η επιστροφή αυτή συσχετίζεται με την επιστροφή μιας άλλης ασφάλειας κατά την ίδια περίοδο; Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η συσχέτιση των τιμών των μετοχών είναι δύσκολη: Δύο τίτλοι ενδέχεται να έχουν υψηλό συσχετισμό εάν η απόδοση είναι

ημερησίως

μεταβολές τοις εκατό κατά τις τελευταίες 52 εβδομάδες, αλλά χαμηλός συσχετισμός εάν η απόδοση > αλλαγές τις τελευταίες 52 εβδομάδες. Ποιό είναι καλύτερο"? Δεν υπάρχει πραγματικά τέλεια απάντηση και εξαρτάται από το σκοπό της δοκιμής. ( Βελτιώστε τις δεξιότητές σας excel λαμβάνοντας το excel training course της Academopedia Academy ) Εύρεση της αντιστοιχίας στο Excel Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον υπολογισμό της συσχέτισης στο Excel. Ο πιο απλός τρόπος είναι να αποκτήσετε δύο σύνολα δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο τύπο συσχέτισης:

Αυτός είναι ένας βολικός τρόπος για να υπολογίσετε μια συσχέτιση ανάμεσα σε δύο μόνο σύνολα δεδομένων. Αλλά τι γίνεται αν θέλετε να δημιουργήσετε μια μήτρα συσχέτισης σε μια σειρά δεδομένων; Για να γίνει αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πρόσθετη εφαρμογή Ανάλυση δεδομένων του Excel. Το plugin βρίσκεται στην καρτέλα Δεδομένα, στην ενότητα Ανάλυση.

Επιλέξτε τον πίνακα επιστροφών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι στήλες μας έχουν τίτλο, οπότε θέλουμε να ελέγξουμε το πλαίσιο "Ετικέτες στην πρώτη σειρά", έτσι το Excel ξέρει να τα αντιμετωπίζει ως τίτλους. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο στο ίδιο φύλλο ή σε ένα νέο φύλλο.

Μόλις πατήσετε το Enter, τα δεδομένα γίνονται αυτόματα. Μπορείτε να προσθέσετε κάποια μορφοποίηση κειμένου και υπό όρους για να καθαρίσετε το αποτέλεσμα.