Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της μεταβλητότητας των τιμών μιας επιλογής;

Κίνημα Ζeitgeist - Oδηγός Προσανατολισμού Ακτιβιστή (1η Έκδοση, 2009) (Νοέμβριος 2024)

Κίνημα Ζeitgeist - Oδηγός Προσανατολισμού Ακτιβιστή (1η Έκδοση, 2009) (Νοέμβριος 2024)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της μεταβλητότητας των τιμών μιας επιλογής;
Anonim
a:

Το δέλτα μιας επιλογής αποτελεί συστατικό του τύπου Black-Scholes, το οποίο παρέχει την τεκμαρτή μεταβλητότητα για μια επιλογή. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα εξέρχεται από τον τύπο, δηλαδή όλες οι εισροές για τον τύπο επιλογής είναι γνωστές εκτός από την τεκμαρτή μεταβλητότητα. Το δέλτα μιας επιλογής μετρά την έκταση στην οποία μια επιλογή θα μεταβληθεί σε τιμές σε σχέση με τις μεταβολές των τιμών του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η τεκμαιρόμενη μεταβλητότητα υπολογίζει τη μελλοντική μεταβλητότητα του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Σε γενικές γραμμές, η τεκμαρτή μεταβλητότητα αυξάνεται όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου μειωθεί και μειώνεται όταν αυξάνεται η τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι bearish αγορές θεωρούνται πιο επικίνδυνες από τις διογκωμένες.

Η σιωπηρή μεταβλητότητα είναι μια τιμή εξόδου του τύπου Black-Scholes. Οι εισροές του τύπου είναι ο χρόνος λήξης της επιλογής, η τιμή άσκησης της επιλογής, η τιμή του υποκείμενου μετοχικού κεφαλαίου και τα τρέχοντα επιτόκια. Ωστόσο, ο τύπος Black-Scholes είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον υπολογισμό της αξίας των ευρωπαϊκών επιλογών, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά την ημερομηνία λήξης. Αυτό διαφέρει από τις αμερικανικές επιλογές, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε σημείο μέχρι τη λήξη τους. Οι μετοχικές επιλογές είναι γενικά της αμερικανικής ποικιλίας.

Με μεγαλύτερη τεκμαρτή μεταβλητότητα υπάρχει υψηλότερη τιμή στην επιλογή. Όσοι πωλούν επιλογές επιθυμούν η πραγματική μεταβλητότητα ή η ιστορική μεταβλητότητα να είναι μικρότερη από την τεκμαρτή μεταβλητότητα, ενώ όσοι αγοράζουν επιλογές επιθυμούν η υποτιθέμενη μεταβλητότητα να είναι χαμηλότερη από την πραγματική μεταβλητότητα. Ακόμη και όταν οι επενδυτές διαπραγματεύονται στρατηγικές επιλογής κατευθύνσεων, η αστάθεια διαδραματίζει αναπόσπαστο ρόλο στην κερδοφορία των συναλλαγών. Επομένως, είναι σημαντικό για τους επενδυτές να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η τεκμαρτή μεταβλητότητα με τους τύπους τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης.